PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUPX с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUPX с DBEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEUPX (American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both funds - FEUPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by American Funds, while DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Over the past 5 years, FEUPX returned 5.37%/yr vs 13.11%/yr for DBEF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FEUPX charges 0.46%/yr vs 0.36%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности FEUPX и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUPX показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у DBEF с доходностью 10.25%.

FEUPX

1 день
0.55%
1 месяц
6.77%
С начала года
12.33%
6 месяцев
15.08%
1 год
29.41%
3 года*
16.37%
5 лет*
5.37%
10 лет*
—

DBEF

1 день
-0.47%
1 месяц
4.76%
С начала года
10.25%
6 месяцев
12.54%
1 год
24.51%
3 года*
17.72%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUPX и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUPX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3		12.33%29.34%3.00%16.12%-22.78%2.86%25.24%27.42%-17.33%22.64%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.25%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%15.46%

Correlation

The correlation between FEUPX and DBEF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.81

The correlation between FEUPX and DBEF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с FEUPX:
FEUPX с MAILXFEUPX с ^GSPCFEUPX с VEAFEUPX с TBGVXFEUPX с MIEIXFEUPX с HLMIXFEUPX с VOO
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с PWJZX

Доходность на риск

FEUPX vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUPX
Ранг доходности на риск FEUPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUPX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUPX c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUPXDBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.99

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.80

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.62

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

11.01

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUPX vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUPX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEF равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUPX и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUPXDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.99

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.96

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FEUPX и DBEF

Максимальная просадка FEUPX за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUPX и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUPXDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-32.46%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-9.41%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-14.62%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.31%

-14.95%

-22.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-4.74%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.23%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUPX и DBEF

American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FEUPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUPXDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.99%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

10.14%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

12.37%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

13.74%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

15.79%

+1.28%

Сравнение комиссий FEUPX и DBEF

FEUPX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUPX и DBEF

Дивидендная доходность FEUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности DBEF в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.03%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
FEUPX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3		12.41%13.94%4.96%3.94%2.02%10.18%0.40%3.14%3.17%3.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEUPX and DBEF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEUPX has higher volatility (5.41%) compared to DBEF (3.99%). In terms of maximum drawdown, FEUPX dropped -37.31% vs DBEF's -32.46%.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUPX и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор