PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUPX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUPX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FEUPX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FEUPX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUPX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUPX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3		-1.04%29.34%3.00%16.12%-22.78%2.86%25.24%27.42%-17.33%22.64%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, FEUPX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

FEUPX

1 день
1.87%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
2.36%
1 год
23.48%
3 года*
11.69%
5 лет*
3.71%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FEUPX:
FEUPX с MAILXFEUPX с VEAFEUPX с TBGVXFEUPX с DBEFFEUPX с MIEIXFEUPX с HLMIXFEUPX с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FEUPX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUPX
Ранг доходности на риск FEUPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUPX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.88

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.37

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.39

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

6.43

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUPX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUPX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUPX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUPX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.88

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.62

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между FEUPX и ^GSPC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FEUPX и ^GSPC

Максимальная просадка FEUPX за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUPX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUPX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-56.78%

+19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-9.10%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.31%

-25.43%

-11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-5.67%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-10.75%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.62%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUPX и ^GSPC

American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FEUPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUPX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.29%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

9.55%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

18.33%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.90%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

18.04%

-1.03%