PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUPX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUPX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FEUPX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FEUPX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUPX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUPX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3		-2.85%29.34%3.00%16.12%-22.78%2.86%25.24%27.42%-17.33%22.64%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, FEUPX показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

FEUPX

1 день
2.74%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.94%
1 год
21.56%
3 года*
11.00%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FEUPX:
FEUPX с MAILXFEUPX с VEAFEUPX с TBGVXFEUPX с DBEFFEUPX с MIEIXFEUPX с HLMIXFEUPX с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FEUPX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUPX
Ранг доходности на риск FEUPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUPX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUPX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.92

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.41

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.41

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

6.61

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUPX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUPX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUPX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUPX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.92

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.61

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между FEUPX и ^GSPC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FEUPX и ^GSPC

Максимальная просадка FEUPX за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUPX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUPX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-56.78%

+19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-12.14%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.31%

-25.43%

-11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-5.78%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-10.75%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.60%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUPX и ^GSPC

American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FEUPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUPX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

5.37%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

9.55%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

18.33%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.90%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

18.05%

-1.04%