Сравнение FEUPX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
FEUPX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUPX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUPX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUPX American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 | -2.85% | 29.34% | 3.00% | 16.12% | -22.78% | 2.86% | 25.24% | 27.42% | -17.33% | 22.64% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 21.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUPX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.
FEUPX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUPX и VEA
FEUPX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
FEUPX vs. VEA — Ранг доходности на риск
FEUPX
VEA
Сравнение FEUPX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUPX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.81 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.46 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.77 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 10.77 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUPX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.81 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.55 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.22 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FEUPX и VEA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUPX и VEA
Дивидендная доходность FEUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUPX American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 | 14.34% | 13.94% | 4.96% | 3.94% | 2.02% | 10.18% | 0.40% | 3.14% | 3.17% | 3.28% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок FEUPX и VEA
Максимальная просадка FEUPX за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUPX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUPX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -60.68% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -11.63% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.31% | -29.71% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -7.20% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -13.39% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.99% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUPX и VEA
Текущая волатильность для American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) составляет 7.25%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что FEUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUPX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 7.92% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 11.68% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 17.67% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.30% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 17.26% | -0.25% |