Сравнение FEUGX с PDMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX).
FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUGX и PDMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUGX и PDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 0.60% | 8.43% | 1.59% | 6.03% | -13.96% | -0.65% | 5.78% | 6.57% | 0.83% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у PDMIX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции PDMIX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.55% соответственно.
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
PDMIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUGX и PDMIX
FEUGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PDMIX в 0.50%.
Доходность на риск
FEUGX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск
FEUGX
PDMIX
Сравнение FEUGX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUGX | PDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 1.07 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.86 | 1.54 | +6.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.73 | 1.20 | +1.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.44 | 2.00 | +7.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.30 | 5.63 | +26.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUGX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 1.07 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.68 | 0.03 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 0.31 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FEUGX и PDMIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUGX и PDMIX
Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности PDMIX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 3.93% | 4.29% | 4.66% | 3.76% | 3.84% | 2.03% | 2.40% | 3.41% | 3.10% | 2.96% | 2.93% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок FEUGX и PDMIX
Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, примерно равная максимальной просадке PDMIX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и PDMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUGX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | -18.64% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -3.25% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.05% | -18.59% | +15.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.17% | -18.64% | +15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.96% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -1.75% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 1.16% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUGX и PDMIX
Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUGX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.92% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 2.85% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 5.06% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 6.60% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 5.02% | -3.77% |