PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEUGX с NEFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и NEFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUGX и NEFLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund
-0.02%5.01%3.14%4.19%-4.74%-1.25%3.19%3.14%1.14%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у NEFLX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции NEFLX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.40% соответственно.


FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%

NEFLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Сравнение комиссий FEUGX и NEFLX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NEFLX в 0.69%.


Доходность на риск

FEUGX vs. NEFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

NEFLX
Ранг доходности на риск NEFLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c NEFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEUGXNEFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

1.70

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.86

2.71

+5.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.36

+1.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.44

4.30

+5.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.30

14.07

+18.23

FEUGX vs. NEFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа NEFLX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и NEFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEUGXNEFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.70

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

0.56

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

0.72

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.35

-0.38

Корреляция

Корреляция между FEUGX и NEFLX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и NEFLX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности NEFLX в 2.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund
2.90%3.21%3.18%2.96%1.26%0.59%1.12%2.02%1.92%1.73%1.50%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и NEFLX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что больше максимальной просадки NEFLX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и NEFLX.


Загрузка...

Показатели просадок


FEUGXNEFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-7.37%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-1.19%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-7.21%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

-7.37%

+4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.82%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-0.88%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.36%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и NEFLX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEUGXNEFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.73%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

1.39%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

2.32%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

2.45%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.25%

1.98%

-0.73%