Сравнение FEUGX с NEFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX).
FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUGX и NEFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUGX и NEFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | -0.02% | 5.01% | 3.14% | 4.19% | -4.74% | -1.25% | 3.19% | 3.14% | 1.14% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у NEFLX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции NEFLX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.40% соответственно.
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
NEFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUGX и NEFLX
FEUGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NEFLX в 0.69%.
Доходность на риск
FEUGX vs. NEFLX — Ранг доходности на риск
FEUGX
NEFLX
Сравнение FEUGX c NEFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUGX | NEFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 1.70 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.86 | 2.71 | +5.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.73 | 1.36 | +1.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.44 | 4.30 | +5.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.30 | 14.07 | +18.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUGX | NEFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 1.70 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.68 | 0.56 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 0.72 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FEUGX и NEFLX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUGX и NEFLX
Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности NEFLX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | 2.90% | 3.21% | 3.18% | 2.96% | 1.26% | 0.59% | 1.12% | 2.02% | 1.92% | 1.73% | 1.50% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок FEUGX и NEFLX
Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что больше максимальной просадки NEFLX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и NEFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUGX | NEFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | -7.37% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -1.19% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.05% | -7.21% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.17% | -7.37% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.82% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -0.88% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.36% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUGX и NEFLX
Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUGX | NEFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 0.73% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 1.39% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 2.32% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 2.45% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 1.98% | -0.73% |