PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUGX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUGX с GUSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).

FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUGX и GUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.88% против -13.82% соответственно.

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

GMO U.S. Treasury Fund

Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FBLTXFEUGX с FNBGX
Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BNDGUSTX с TFLOGUSTX с BSVGUSTX с SPTSGUSTX с SWOBX

Сравнение комиссий FEUGX и GUSTX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.

FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

FEUGX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUGXGUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

3.18

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.86

10.74

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

7.08

-4.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.44

20.50

-11.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.30

58.55

-26.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUGX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSTX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUGXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

3.18

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

1.03

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

-0.55

+2.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

-0.44

+1.41

Корреляция

Корреляция между FEUGX и GUSTX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и GUSTX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности GUSTX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и GUSTX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и GUSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUGXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-79.98%

+61.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-0.20%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-1.19%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

-79.98%

+76.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-77.89%

+77.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-35.61%

+34.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.07%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и GUSTX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUGXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.29%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

0.83%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

1.27%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

1.73%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.25%

25.44%

-24.19%