Сравнение FEUGX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUGX и FUMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUGX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.20% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | -0.10% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
FUMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUGX и FUMBX
FEUGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.
Доходность на риск
FEUGX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
FEUGX
FUMBX
Сравнение FEUGX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUGX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 1.55 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.86 | 2.43 | +5.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.73 | 1.33 | +1.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.44 | 2.52 | +6.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.30 | 8.74 | +23.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUGX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 1.55 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.68 | 0.45 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.73 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FEUGX и FUMBX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUGX и FUMBX
Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FUMBX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.41% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEUGX и FUMBX
Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и FUMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUGX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | -8.83% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -1.54% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.05% | -8.60% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.06% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -1.88% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.44% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUGX и FUMBX
Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUGX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 0.74% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 1.37% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 2.32% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 2.89% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 2.49% | -1.24% |