PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUGX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUGX с FHYSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEUGX (Federated Hermes Adjustable Rate Fund) and FHYSX (Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio) are both mutual funds - FEUGX is a Government Bonds fund managed by Federated, while FHYSX is a High Yield Bonds fund managed by Federated. Over the past 10 years, FEUGX returned 1.97%/yr vs 5.34%/yr for FHYSX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FEUGX charges 0.55%/yr vs 0.02%/yr for FHYSX.

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции FEUGX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 1.97% против 5.34% соответственно.

FEUGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.12%
3 года*
4.77%
5 лет*
2.68%
10 лет*
1.97%

FHYSX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.54%
1 год
6.30%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.31%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUGX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		1.82%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		1.02%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Correlation

The correlation between FEUGX and FHYSX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г.

0.17

Over the past year, FEUGX and FHYSX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с DFFGXFEUGX с OGVCXFEUGX с FVIIXFEUGX с HLGAXFEUGX с CFSTXFEUGX с MDSIXFEUGX с VSBSX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Доходность на риск

FEUGX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEUGXFHYSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
1.84

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.41
3.23

+8.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.76

1.44

+2.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.15

2.59

+13.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

63.49

13.32

+50.17

FEUGX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа FHYSX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и FHYSX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и FHYSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUGXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-21.45%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.32%

-2.44%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.64%

-3.64%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-16.93%

+13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

-21.45%

+18.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.51%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-2.58%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.47%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и FHYSX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.37%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUGXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.89%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

2.66%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41%

3.44%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.49%

5.25%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.26%

5.75%

-4.49%

Сравнение комиссий FEUGX и FHYSX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и FHYSX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности FHYSX в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.34%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		6.32%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Часто задаваемые вопросы

FEUGX and FHYSX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHYSX has higher volatility (0.89%) compared to FEUGX (0.37%). In terms of maximum drawdown, FEUGX dropped -18.32% vs FHYSX's -21.45%.

FEUGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUGX и FHYSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор