PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUGX с DPIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUGX с DPIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX).

FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. DPIGX управляется Dupree. Фонд был запущен 13 июл. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и DPIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUGX и DPIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		-0.29%5.66%3.67%3.90%-3.50%-1.47%3.92%4.50%0.68%1.35%

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у DPIGX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции DPIGX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.67% соответственно.

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%

DPIGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.66%
1 год
2.96%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.75%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Dupree Intermediate Government Bond Series

Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с FBLTXFEUGX с VUSTXFEUGX с FNBGX
Часто сравнивают с DPIGX:
DPIGX с DUTMXDPIGX с TNTIXDPIGX с DUALXDPIGX с NTFIXDPIGX с DUMSXDPIGX с KYTFXDPIGX с FUTBX

Сравнение комиссий FEUGX и DPIGX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DPIGX в 0.70%.

DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Доходность на риск

FEUGX vs. DPIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DPIGX
Ранг доходности на риск DPIGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c DPIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUGXDPIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

1.53

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.86

2.40

+5.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.30

+1.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.44

2.54

+6.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.30

10.43

+21.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUGX vs. DPIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа DPIGX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и DPIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUGXDPIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.53

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

0.84

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

0.71

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.98

-0.01

Корреляция

Корреляция между FEUGX и DPIGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и DPIGX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности DPIGX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		3.14%4.00%3.39%2.84%2.51%1.91%2.29%2.39%2.76%2.55%2.51%2.51%

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и DPIGX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что больше максимальной просадки DPIGX в -10.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и DPIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUGXDPIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-10.25%

-8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-1.46%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-5.89%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

-6.59%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.04%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-1.58%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.35%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и DPIGX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUGXDPIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.87%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

1.46%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

2.14%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

2.09%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.25%

2.35%

-1.10%