Сравнение FEUGX с BEARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX).
FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUGX и BEARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUGX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 1.88% против -13.59% соответственно.
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUGX и BEARX
FEUGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Доходность на риск
FEUGX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
FEUGX
BEARX
Сравнение FEUGX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUGX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | -0.82 | +3.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.86 | -1.12 | +8.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.73 | 0.84 | +1.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.44 | -0.44 | +9.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.30 | -0.54 | +32.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUGX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | -0.82 | +3.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.68 | -0.60 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | -0.82 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | -0.01 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между FEUGX и BEARX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUGX и BEARX
Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности BEARX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEUGX и BEARX
Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и BEARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUGX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | -95.38% | +77.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -26.53% | +26.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.05% | -48.32% | +45.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.17% | -78.77% | +75.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -95.04% | +94.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -60.85% | +59.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 21.58% | -21.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUGX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUGX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 4.93% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 9.20% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 15.37% | -13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 17.01% | -15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 16.64% | -15.39% |