PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUGX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUGX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEUGX (Federated Hermes Adjustable Rate Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FEUGX is a Government Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FEUGX returned 1.97%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FEUGX charges 0.55%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 1.97% против -14.61% соответственно.

FEUGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.30%
1 год
5.35%
3 года*
4.77%
5 лет*
2.66%
10 лет*
1.97%

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUGX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		1.82%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FEUGX and BEARX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

0.04

The correlation between FEUGX and BEARX shifts across timeframes, from -0.15 (3 years) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с HLGAXFEUGX с FVIIXFEUGX с CFSTXFEUGX с MDSIXFEUGX с VSBSX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FEUGX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUGXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
-1.70

+5.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.89
-2.42

+14.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.88

0.71

+3.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.86

-0.99

+17.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

66.51

-1.86

+68.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUGX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUGXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

-1.70

+5.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.79

-0.72

+2.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.57

-0.88

+2.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

-0.02

+0.99

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и BEARX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUGXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-95.75%

+77.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.32%

-19.52%

+19.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.64%

-44.46%

+43.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-52.48%

+49.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

-80.48%

+77.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-95.72%

+95.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-61.05%

+59.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

10.52%

-10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.38%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUGXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

2.87%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

8.77%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41%

11.34%

-9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.49%

16.97%

-15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.26%

16.67%

-15.41%

Сравнение комиссий FEUGX и BEARX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и BEARX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.34%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

FEUGX and BEARX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to FEUGX (0.38%). In terms of maximum drawdown, FEUGX dropped -18.32% vs BEARX's -95.75%.

FEUGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUGX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор