PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEUGX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUGX с BEARX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEUGX (Federated Hermes Adjustable Rate Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FEUGX is a Government Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FEUGX returned 2.00%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FEUGX charges 0.55%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 2.00% против -14.37% соответственно.

FEUGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
1.94%
С начала года
2.16%
1 год
5.18%
3 года*
4.86%
5 лет*
2.74%
10 лет*
2.00%

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUGX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		2.16%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FEUGX and BEARX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

0.04

The correlation between FEUGX and BEARX shifts across timeframes, from -0.14 (3 years) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с DFFGXFEUGX с OGVCXFEUGX с FVIIXFEUGX с CFSTXFEUGX с HLGAXFEUGX с MDSIXFEUGX с VSBSX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FEUGX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEUGXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
-1.12

+4.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.89
-1.60

+13.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.97

0.81

+3.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.32

-0.85

+17.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

72.80

-1.67

+74.48

FEUGX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.82, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и BEARX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUGXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-95.75%

+77.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.32%

-16.55%

+16.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.64%

-44.46%

+43.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-52.48%

+49.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

-79.22%

+76.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-95.69%

+95.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-61.16%

+60.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

8.38%

-8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.42%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUGXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

4.15%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

10.20%

-9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36%

12.49%

-11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.50%

17.13%

-15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.26%

16.69%

-15.43%

Сравнение комиссий FEUGX и BEARX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и BEARX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности BEARX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.29%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

FEUGX and BEARX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (4.15%) compared to FEUGX (0.42%). In terms of maximum drawdown, FEUGX dropped -18.32% vs BEARX's -95.75%.

FEUGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUGX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор