Сравнение FETH с YETH
FETH (Fidelity Ethereum Fund) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index, while YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. FETH is passively managed, while YETH is actively managed. Over the past year, FETH returned -44.82% vs -37.48% for YETH. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FETH charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for YETH.
Доходность
Сравнение доходности FETH и YETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETH показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у YETH с доходностью -30.51%.
FETH
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.91%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YETH
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -35.94%
- С начала года
- -30.51%
- 1 год
- -37.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FETH и YETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | -36.91% | -11.37% | 36.53% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -30.51% | -32.10% | 26.02% |
Correlation
The correlation between FETH and YETH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between FETH and YETH has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETH vs. YETH — Ранг доходности на риск
FETH
YETH
Сравнение FETH c YETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ethereum Fund (FETH) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FETH | YETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.64 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.04 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FETH и YETH
Максимальная просадка FETH за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки YETH в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETH и YETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETH | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -64.41% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.94% | -58.73% | -9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.40% | -57.55% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -32.72% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.63% | 36.04% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETH и YETH
Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) с волатильностью 10.28%. Это указывает на то, что FETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETH | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 10.28% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 40.14% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.50% | 57.87% | +10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.81% | 55.25% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.81% | 55.25% | +16.56% |
Сравнение комиссий FETH и YETH
FETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии YETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FETH и YETH
FETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.80% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FETH and YETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FETH has higher volatility (14.59%) compared to YETH (10.28%). In terms of maximum drawdown, FETH dropped -67.94% vs YETH's -64.41%.
On 1-year performance, YETH leads with -37.48% vs -44.82% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 10.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YETH has performed better with a -37.48% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 126.80%, compared with 0.00% for FETH.
FETH is categorized as Cryptocurrency, while YETH is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and Roundhill. Their fees differ too: 0.25% for FETH and 0.95% for YETH.
YETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETH и YETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор