PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с TWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с TWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and TWM (ProShares UltraShort Russell2000) are both exchange-traded funds - FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%). FESM is actively managed, while TWM is passively managed. Over the past year, FESM returned 46.73% vs -48.58% for TWM. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. FESM charges 0.28%/yr vs 0.95%/yr for TWM.

Доходность

Сравнение доходности FESM и TWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и ProShares UltraShort Russell2000 (TWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у TWM с доходностью -27.73%.

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и TWM

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-24.71%-19.35%-20.94%

Correlation

The correlation between FESM and TWM is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

-0.98

The correlation between FESM and TWM has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FESM и TWM

Секторы
FESM
TWM

Технологии

21.6%

-

Промышленность

19.1%

-

Здравоохранение

15.7%

-

Финансовые услуги

14.8%
76.5%

Потребительский циклический сектор

7.4%

-

Энергетика

7.2%

-

Недвижимость

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Технологии

FESM
21.6%
TWM

-

Промышленность

FESM
19.1%
TWM

-

Здравоохранение

FESM
15.7%
TWM

-

Финансовые услуги

FESM
14.8%
TWM
76.5%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.4%
TWM

-

Энергетика

FESM
7.2%
TWM

-

Недвижимость

FESM
4.2%
TWM

-

Сырьевые материалы

FESM
3.5%
TWM

-

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
TWM

-

Коммунальные услуги

FESM
2.0%
TWM

-

Потребительский защитный сектор

FESM
1.4%
TWM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

ProShares UltraShort Russell2000

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с MULLTWM с KORU

Доходность на риск

FESM vs. TWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c TWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и ProShares UltraShort Russell2000 (TWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMTWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
-1.28

+3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
-2.03

+5.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.78

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

-0.96

+5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

-1.58

+18.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. TWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа TWM равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и TWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMTWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

-1.28

+3.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

-0.57

+1.86

Просадки

Сравнение просадок FESM и TWM

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки TWM в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и TWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMTWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-99.93%

+73.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-50.49%

+40.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-72.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-99.93%

+98.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-87.28%

+82.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

30.86%

-28.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и TWM

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) составляет 5.64%, в то время как у ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что FESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMTWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

11.60%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

27.25%

-13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

38.32%

-19.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

45.09%

-23.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

45.78%

-24.52%

Сравнение комиссий FESM и TWM

FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TWM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и TWM

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности TWM в 6.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

FESM and TWM have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (11.60%) compared to FESM (5.64%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs TWM's -99.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs -48.58% for TWM. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs -48.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.53% for FESM.

FESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while TWM is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.95% for TWM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и TWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор