PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с ISMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FESM is actively managed, while ISMD is passively managed. Over the past year, FESM returned 46.73% vs 36.88% for ISMD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FESM charges 0.28%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности FESM и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 19.64%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 21.54%.

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и ISMD

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		21.54%4.14%9.53%12.40%

Correlation

The correlation between FESM and ISMD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between FESM and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FESM и ISMD

Секторы
FESM
ISMD

Технологии

21.6%
17.3%

Промышленность

19.1%
17.7%

Здравоохранение

15.7%
9.5%

Финансовые услуги

14.8%
15.2%

Потребительский циклический сектор

7.4%
11.2%

Энергетика

7.2%
3.3%

Недвижимость

4.2%
8.9%

Сырьевые материалы

3.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.5%

Коммунальные услуги

2.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

1.4%
6.1%

Технологии

FESM
21.6%
ISMD
17.3%

Промышленность

FESM
19.1%
ISMD
17.7%

Здравоохранение

FESM
15.7%
ISMD
9.5%

Финансовые услуги

FESM
14.8%
ISMD
15.2%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.4%
ISMD
11.2%

Энергетика

FESM
7.2%
ISMD
3.3%

Недвижимость

FESM
4.2%
ISMD
8.9%

Сырьевые материалы

FESM
3.5%
ISMD
5.2%

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
ISMD
2.5%

Коммунальные услуги

FESM
2.0%
ISMD
3.3%

Потребительский защитный сектор

FESM
1.4%
ISMD
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

FESM vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.01

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.82

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

3.84

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

12.04

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.01

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.40

+0.89

Просадки

Сравнение просадок FESM и ISMD

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-44.60%

+17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-9.64%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.62%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-8.17%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.07%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и ISMD

Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.95%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

12.52%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

18.56%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

20.87%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

23.74%

-2.48%

Сравнение комиссий FESM и ISMD

FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и ISMD

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности ISMD в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FESM and ISMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to ISMD (4.95%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs ISMD's -44.60%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 36.88% for ISMD. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, ISMD has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 36.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

ISMD has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: Fidelity and Inspire. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.57% for ISMD.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор