PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с CSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с CSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and CSMD (Congress SMID Growth ETF) are both exchange-traded funds - FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while CSMD is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Congress. Both are actively managed. Over the past year, FESM returned 46.73% vs 14.97% for CSMD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FESM charges 0.28%/yr vs 0.68%/yr for CSMD.

Доходность

Сравнение доходности FESM и CSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у CSMD с доходностью 10.72%.

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSMD

1 день
0.29%
1 месяц
7.59%
С начала года
10.72%
6 месяцев
8.83%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и CSMD

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		10.72%5.68%12.70%10.05%

Correlation

The correlation between FESM and CSMD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.88

The correlation between FESM and CSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FESM и CSMD

Секторы
FESM
CSMD

Технологии

21.6%
25.3%

Промышленность

19.1%
31.1%

Здравоохранение

15.7%
14.6%

Финансовые услуги

14.8%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.7%

Энергетика

7.2%
3.6%

Недвижимость

4.2%
1.6%

Сырьевые материалы

3.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%
6.8%

Технологии

FESM
21.6%
CSMD
25.3%

Промышленность

FESM
19.1%
CSMD
31.1%

Здравоохранение

FESM
15.7%
CSMD
14.6%

Финансовые услуги

FESM
14.8%
CSMD
3.7%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.4%
CSMD
8.7%

Энергетика

FESM
7.2%
CSMD
3.6%

Недвижимость

FESM
4.2%
CSMD
1.6%

Сырьевые материалы

FESM
3.5%
CSMD
2.0%

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
CSMD

-

Коммунальные услуги

FESM
2.0%
CSMD

-

Потребительский защитный сектор

FESM
1.4%
CSMD
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Congress SMID Growth ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с SCHGCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VBCSMD с CAML

Доходность на риск

FESM vs. CSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c CSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMCSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
0.79

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
1.24

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

1.02

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

3.09

+13.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. CSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа CSMD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и CSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMCSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

0.79

+1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.66

+0.63

Просадки

Сравнение просадок FESM и CSMD

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и CSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMCSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-22.54%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-14.79%

+4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

0.00%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-4.75%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.85%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и CSMD

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) составляет 5.64%, в то время как у Congress SMID Growth ETF (CSMD) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что FESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMCSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.03%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

14.45%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

18.97%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

19.77%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

19.77%

+1.49%

Сравнение комиссий FESM и CSMD

FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CSMD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и CSMD

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%

Часто задаваемые вопросы

FESM and CSMD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMD has higher volatility (6.03%) compared to FESM (5.64%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs CSMD's -22.54%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 14.97% for CSMD. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.

FESM has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for CSMD.

FESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while CSMD is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Congress. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.68% for CSMD.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и CSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор