PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с CSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESM с CSMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Congress SMID Growth ETF (CSMD).

FESM и CSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FESM и CSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESM и CSMD

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.82%17.88%16.22%12.19%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.88%5.68%12.70%10.05%

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у CSMD с доходностью -2.88%.

FESM

1 день
3.29%
1 месяц
-4.77%
С начала года
0.82%
6 месяцев
4.42%
1 год
29.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSMD

1 день
3.47%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-7.81%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Congress SMID Growth ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG
Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKXCSMD с AIRR

Сравнение комиссий FESM и CSMD

FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CSMD в 0.68%.

CSMD
Congress SMID Growth ETF
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Доходность на риск

FESM vs. CSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c CSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMCSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.49

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

0.86

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

0.74

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

2.47

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. CSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа CSMD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и CSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMCSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.49

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.42

+0.53

Корреляция

Корреляция между FESM и CSMD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и CSMD

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FESM и CSMD

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и CSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

FESMCSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-22.54%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-14.79%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-11.83%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-4.71%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.46%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и CSMD

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) составляет 7.40%, в то время как у Congress SMID Growth ETF (CSMD) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что FESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FESMCSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.98%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

14.86%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

22.59%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

19.70%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

19.70%

+1.79%