PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESGX с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESGX с SGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX).

FESGX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. SGIIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности FESGX и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESGX и SGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		1.53%30.64%10.94%11.92%-7.17%11.35%7.50%19.26%-9.13%12.62%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, FESGX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у SGIIX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции FESGX уступали акциям SGIIX по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.18% соответственно.

FESGX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.80%
С начала года
1.53%
6 месяцев
6.62%
1 год
24.12%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.07%

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class C

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с FESGX:
FESGX с LVHIFESGX с RAPZXFESGX с JNSMXFESGX с PFADXFESGX с LFMIXFESGX с FEURXFESGX с GBFFX
Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ

Сравнение комиссий FESGX и SGIIX

FESGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии SGIIX в 0.86%.

FESGX
First Eagle Global Fund Class C
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I

Доходность на риск

FESGX vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESGX
Ранг доходности на риск FESGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESGX c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESGXSGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.89

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.55

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.44

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

10.05

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESGX vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESGX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGIIX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESGX и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESGXSGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.89

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.95

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.91

-0.22

Корреляция

Корреляция между FESGX и SGIIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESGX и SGIIX

Дивидендная доходность FESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности SGIIX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		9.04%9.18%4.84%2.85%4.25%5.44%1.61%4.69%5.71%3.61%4.48%1.06%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FESGX и SGIIX

Максимальная просадка FESGX за все время составила -37.54%, примерно равная максимальной просадке SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESGX и SGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FESGXSGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-37.03%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-10.52%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-19.42%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.77%

-27.64%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-8.39%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-3.71%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.56%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FESGX и SGIIX

First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) имеют волатильность 5.40% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FESGXSGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.42%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.10%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

13.54%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

11.90%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

12.46%

0.00%