PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESCX с FEAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESCX с FEAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и First Eagle Fund of America (FEAMX).

FESCX управляется First Eagle. Фонд был запущен 26 апр. 2021 г.. FEAMX управляется First Eagle. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FESCX и FEAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и First Eagle Fund of America (FEAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESCX и FEAMX

2026 (YTD)20252024202320222021
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		6.03%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%
FEAMX
First Eagle Fund of America		-0.54%22.95%21.26%21.30%-19.90%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, FESCX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у FEAMX с доходностью -0.54%.

FESCX

1 день
2.58%
1 месяц
-7.09%
С начала года
6.03%
6 месяцев
7.59%
1 год
32.73%
3 года*
12.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEAMX

1 день
1.72%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
2.95%
1 год
19.41%
3 года*
18.98%
5 лет*
10.11%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

First Eagle Fund of America

Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с VBRFESCX с XSMOFESCX с PXSGXFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с CALFFESCX с VTWO
Часто сравнивают с FEAMX:
FEAMX с FEBIXFEAMX с FESGXFEAMX с FEURXFEAMX с FEGOXFEAMX с SGGDXFEAMX с DHAMXFEAMX с FEGIX

Сравнение комиссий FESCX и FEAMX

FESCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FEAMX в 1.65%.

FEAMX
First Eagle Fund of America
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Доходность на риск

FESCX vs. FEAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FEAMX
Ранг доходности на риск FEAMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESCX c FEAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и First Eagle Fund of America (FEAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESCXFEAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.29

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.92

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.01

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

7.67

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESCX vs. FEAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESCX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEAMX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESCX и FEAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESCXFEAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.44

-0.18

Корреляция

Корреляция между FESCX и FEAMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESCX и FEAMX

Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FEAMX в 16.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.97%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEAMX
First Eagle Fund of America		16.99%17.24%15.02%13.60%4.42%21.44%26.22%1.16%35.09%12.74%7.87%3.43%

Просадки

Сравнение просадок FESCX и FEAMX

Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки FEAMX в -45.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и FEAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FESCXFEAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-45.04%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-10.07%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-8.27%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-7.97%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.64%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FESCX и FEAMX

First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с First Eagle Fund of America (FEAMX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FESCXFEAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

4.85%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

8.67%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

15.22%

+8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

15.74%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

17.42%

+5.37%