PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Eagle Fund of America (FEAMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US32008F8462

CUSIP

32008F846

Эмитент

First Eagle

Дата выпуска

2 мар. 1998 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FEAMX составляет 1.65%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FEAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.65%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Eagle Fund of America и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.80%
10.32%
FEAMX (First Eagle Fund of America)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Eagle Fund of America показал доход в 5.85% с начала года и 10.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Eagle Fund of America составила -7.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.


FEAMX

С начала года

5.85%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-0.80%

1 год

10.74%

5 лет

-5.86%

10 лет

-7.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.97%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

10.32%

1 год

22.29%

5 лет

12.63%

10 лет

11.32%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FEAMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.51%5.85%
20241.56%1.10%3.79%-4.27%4.75%2.56%3.28%3.44%2.87%-2.12%2.42%-11.74%6.56%
20235.99%-2.53%3.38%3.26%-1.43%6.42%4.53%-2.50%-4.56%-3.54%7.34%-7.68%7.56%
2022-5.69%-6.68%2.62%-7.24%0.36%-7.26%7.47%-3.91%-10.32%6.13%8.23%-7.10%-22.95%
2021-2.90%2.62%4.75%5.83%1.12%1.38%2.77%1.42%-5.01%5.43%-2.20%-15.59%-2.42%
2020-0.70%-4.25%-19.99%10.37%5.38%1.85%4.35%1.85%-1.04%-1.88%9.98%-17.90%-16.03%
201912.63%5.33%-0.16%1.79%-7.78%8.54%2.33%-3.04%1.57%-0.46%3.61%0.40%25.94%
20183.10%-3.76%-2.37%-0.37%2.99%-1.90%0.47%0.44%-1.74%-11.34%0.42%-33.86%-43.06%
20173.35%2.84%0.93%2.73%-1.69%1.20%0.87%0.21%5.60%1.14%0.64%-10.17%7.01%
2016-8.59%0.98%4.77%-1.74%0.47%-2.92%5.16%1.09%0.28%-4.94%3.70%-7.31%-9.73%
2015-3.47%6.69%-2.35%0.95%2.63%-2.93%2.93%-5.38%-7.53%5.03%1.30%-4.50%-7.45%
2014-1.53%5.48%-0.22%-0.59%2.08%2.25%-2.73%5.04%-3.60%-0.54%3.24%-7.69%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FEAMX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FEAMX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEAMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAMX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Eagle Fund of America (FEAMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEAMX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.801.69
Коэффициент Сортино FEAMX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.052.29
Коэффициент Омега FEAMX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.161.31
Коэффициент Кальмара FEAMX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.162.57
Коэффициент Мартина FEAMX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.1410.46
FEAMX
^GSPC

First Eagle Fund of America на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.80
1.69
FEAMX (First Eagle Fund of America)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Eagle Fund of America за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.15202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.18$0.18$0.16$0.04

Дивидендный доход

1.20%1.27%1.22%0.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Eagle Fund of America. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.18
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.16
2022$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-55.13%
-0.06%
FEAMX (First Eagle Fund of America)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Eagle Fund of America показал максимальную просадку в 65.44%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка First Eagle Fund of America составляет 55.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.44%2 сент. 2014 г.204412 окт. 2022 г.
-52.59%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.105214 мая 2013 г.1467
-19.89%6 июн. 2001 г.27923 июл. 2002 г.31116 окт. 2003 г.590
-13%13 дек. 2006 г.155 янв. 2007 г.1011 июн. 2007 г.116
-10.7%14 дек. 2005 г.12413 июн. 2006 г.8616 окт. 2006 г.210

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Eagle Fund of America составляет 3.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.15%
3.62%
FEAMX (First Eagle Fund of America)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab