PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAMX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEAMX с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Fund of America (FEAMX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

FEAMX управляется First Eagle. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FEAMX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Fund of America (FEAMX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAMX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEAMX
First Eagle Fund of America		-0.54%22.95%21.26%21.30%-19.90%19.13%7.00%27.41%-24.23%20.85%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%

Доходность по периодам

С начала года, FEAMX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции FEAMX уступали акциям DHAMX по среднегодовой доходности: 7.91% против 13.05% соответственно.

FEAMX

1 день
1.72%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
2.95%
1 год
19.41%
3 года*
18.98%
5 лет*
10.11%
10 лет*
7.91%

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Fund of America

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с FEAMX:
FEAMX с FEBIXFEAMX с FESGXFEAMX с FEURXFEAMX с SGGDXFEAMX с FEGOXFEAMX с FEGIXFEAMX с FEHIX
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий FEAMX и DHAMX

FEAMX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии DHAMX в 1.46%.

FEAMX
First Eagle Fund of America
DHAMX
Centre American Select Equity Fund

Доходность на риск

FEAMX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAMX
Ранг доходности на риск FEAMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAMX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Fund of America (FEAMX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEAMXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.81

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.53

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

3.13

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

11.58

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAMX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAMX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHAMX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAMX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEAMXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.81

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.81

-0.37

Корреляция

Корреляция между FEAMX и DHAMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAMX и DHAMX

Дивидендная доходность FEAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEAMX
First Eagle Fund of America		16.99%17.24%15.02%13.60%4.42%21.44%26.22%1.16%35.09%12.74%7.87%3.43%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок FEAMX и DHAMX

Максимальная просадка FEAMX за все время составила -45.04%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAMX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEAMXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.04%

-28.47%

-16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-11.65%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-28.47%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

-28.47%

-11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-7.59%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-4.20%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.15%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAMX и DHAMX

Текущая волатильность для First Eagle Fund of America (FEAMX) составляет 4.85%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FEAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEAMXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.83%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

12.58%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

19.84%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

17.65%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

17.26%

+0.16%