PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAMX с FEURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEAMX с FEURX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FEAMX (First Eagle Fund of America) and FEURX (First Eagle Gold Fund Class R6) are both mutual funds - FEAMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by First Eagle, while FEURX is a Gold fund actively managed by First Eagle. Over the past 5 years, FEAMX returned 10.21%/yr vs 20.38%/yr for FEURX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FEAMX charges 1.65%/yr vs 0.81%/yr for FEURX.

Доходность

Сравнение доходности FEAMX и FEURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Fund of America (FEAMX) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEAMX показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у FEURX с доходностью -2.96%.

FEAMX

1 день
-1.71%
1 месяц
-3.54%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.01%
1 год
22.21%
3 года*
18.83%
5 лет*
10.21%
10 лет*
9.21%

FEURX

1 день
-1.12%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-6.97%
1 год
49.24%
3 года*
37.18%
5 лет*
20.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEAMX и FEURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEAMX
First Eagle Fund of America		4.88%22.95%21.26%21.30%-19.90%19.13%7.00%27.41%-24.23%13.70%
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		-2.96%129.09%10.69%7.37%-1.26%-7.42%30.08%38.92%-15.55%-1.36%

Correlation

The correlation between FEAMX and FEURX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.22

The correlation between FEAMX and FEURX shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Fund of America

First Eagle Gold Fund Class R6

Часто сравнивают с FEAMX:
FEAMX с FEBIXFEAMX с FEGIXFEAMX с SGGDXFEAMX с FEGOXFEAMX с FEHIXFEAMX с FESGXFEAMX с DHAMX
Часто сравнивают с FEURX:
FEURX с OCMAXFEURX с FESGXFEURX с FGADXFEURX с UNWPXFEURX с MIDSXFEURX с FEHIXFEURX с FEBIX

Доходность на риск

FEAMX vs. FEURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAMX
Ранг доходности на риск FEAMX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAMX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAMX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAMX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAMX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FEURX
Ранг доходности на риск FEURX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEURX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEURX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEURX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEURX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEURX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAMX c FEURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Fund of America (FEAMX) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEAMXFEURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.27

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.65

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.56

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

4.26

+4.73

FEAMX vs. FEURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAMX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FEURX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAMX и FEURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEAMX и FEURX

Максимальная просадка FEAMX за все время составила -45.04%, что больше максимальной просадки FEURX в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAMX и FEURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEAMXFEURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.04%

-36.99%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-32.34%

+22.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-32.34%

+19.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-33.93%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-26.96%

+21.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-12.78%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

11.81%

-9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAMX и FEURX

Текущая волатильность для First Eagle Fund of America (FEAMX) составляет 4.62%, в то время как у First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) волатильность равна 13.39%. Это указывает на то, что FEAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEAMXFEURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

13.39%

-8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

34.11%

-24.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

39.83%

-27.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

29.12%

-13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

27.20%

-9.75%

Сравнение комиссий FEAMX и FEURX

FEAMX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FEURX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAMX и FEURX

Дивидендная доходность FEAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности FEURX в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEAMX
First Eagle Fund of America		16.49%17.24%15.02%13.60%4.42%21.44%26.22%1.16%35.09%12.74%7.87%3.43%
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		1.29%1.26%5.39%1.17%0.00%1.30%1.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEAMX and FEURX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEURX has higher volatility (13.39%) compared to FEAMX (4.62%). In terms of maximum drawdown, FEAMX dropped -45.04% vs FEURX's -36.99%.

FEAMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEAMX и FEURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор