PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FERGX с DFCEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FERGX с DFCEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FERGX (Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund) and DFCEX (DFA Emerging Markets Core Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, FERGX returned 7.24%/yr vs 9.04%/yr for DFCEX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FERGX charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for DFCEX.

Доходность

Сравнение доходности FERGX и DFCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FERGX показывает доходность 27.01%, что значительно выше, чем у DFCEX с доходностью 23.26%.

FERGX

1 день
-1.10%
1 месяц
3.09%
С начала года
27.01%
6 месяцев
29.07%
1 год
52.53%
3 года*
23.92%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

DFCEX

1 день
-0.83%
1 месяц
2.02%
С начала года
23.26%
6 месяцев
25.11%
1 год
44.89%
3 года*
22.50%
5 лет*
9.04%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FERGX и DFCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		27.01%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		23.26%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%35.30%

Correlation

The correlation between FERGX and DFCEX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.95

The correlation between FERGX and DFCEX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с FPADXFERGX с EEMFERGX с FSISXFERGX с VWOFERGX с IEMGFERGX с VFINX
Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с RERGXDFCEX с DFQTXDFCEX с VEMAXDFCEX с VFWSXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX

Доходность на риск

FERGX vs. DFCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERGX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FERGXDFCEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
3.05

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
4.00

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.57

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.82

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

15.14

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FERGX vs. DFCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERGX на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCEX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERGX и DFCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FERGXDFCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

3.05

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FERGX и DFCEX

Максимальная просадка FERGX за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERGX и DFCEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FERGXDFCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-64.58%

+25.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-12.12%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

-16.74%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

-29.97%

-7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-1.54%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-12.61%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.04%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FERGX и DFCEX

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что FERGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FERGXDFCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

6.53%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

13.14%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

15.21%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

14.70%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

15.93%

+2.06%

Сравнение комиссий FERGX и DFCEX

FERGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERGX и DFCEX

Дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности DFCEX в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.39%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.10%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FERGX and DFCEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FERGX has higher volatility (7.78%) compared to DFCEX (6.53%). In terms of maximum drawdown, FERGX dropped -39.27% vs DFCEX's -64.58%.

DFCEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FERGX и DFCEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор