PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FERG.L с GSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FERG.L с GSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FERG.L (Ferguson plc) and GSL (Global Ship Lease, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FERG.L in Industrial Distribution, GSL in Marine Shipping. Over the past 10 years, FERG.L returned 19.30%/yr vs 17.07%/yr for GSL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FERG.L и GSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Ferguson plc (FERG.L) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FERG.L торгуется в GBp, в то время как GSL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FERG.L показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у GSL с доходностью 13.41%. За последние 10 лет акции FERG.L превзошли акции GSL по среднегодовой доходности: 19.30% против 17.07% соответственно.

FERG.L

1 день
-0.76%
1 месяц
-9.50%
С начала года
2.75%
6 месяцев
-8.91%
1 год
9.40%
3 года*
14.88%
5 лет*
13.75%
10 лет*
19.30%

GSL

1 день
1.19%
1 месяц
-5.18%
С начала года
13.41%
6 месяцев
8.67%
1 год
63.75%
3 года*
33.05%
5 лет*
29.56%
10 лет*
17.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FERG.L и GSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FERG.L
Ferguson plc		2.75%21.48%-6.33%47.31%-18.06%52.40%34.01%40.23%-3.68%9.76%
GSL
Global Ship Lease, Inc.		13.41%61.11%20.16%22.53%-12.91%102.25%30.70%71.25%-43.38%-29.35%

Correlation

The correlation between FERG.L and GSL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2008 г.

0.16

The correlation between FERG.L and GSL shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FERG.L:

£33.00B

GSL:

$1.40B

EPS

FERG.L:

£10.56

GSL:

$10.76

Коэффициент P/E

FERG.L:

16.04

GSL:

3.54

Коэффициент PEG

FERG.L:

1.45

GSL:

0.13

Коэффициент P/S

FERG.L:

1.05

GSL:

1.78

Коэффициент P/B

FERG.L:

5.63

GSL:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

FERG.L:

£31.60B

GSL:

$770.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

FERG.L:

£9.61B

GSL:

$409.23M

EBITDA (12 мес.)

FERG.L:

£3.07B

GSL:

$528.32M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferguson plc

Global Ship Lease, Inc.

Часто сравнивают с FERG.L:
FERG.L с FERGFERG.L с MCDFERG.L с BRSLFERG.L с BPFERG.L с HSBCFERG.L с PUKFERG.L с AV.L
Часто сравнивают с GSL:
GSL с ZIMGSL с LPGGSL с ASCGSL с DHTGSL с ACMRGSL с SFLGSL с JXN

Доходность на риск

FERG.L vs. GSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERG.L
Ранг доходности на риск FERG.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERG.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERG.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERG.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERG.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GSL
Ранг доходности на риск GSL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERG.L c GSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferguson plc (FERG.L) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FERG.LGSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.38

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
3.10

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

4.04

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

12.21

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FERG.L vs. GSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERG.L на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа GSL равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERG.L и GSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FERG.LGSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.38

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.32

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.04

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FERG.L и GSL

Максимальная просадка FERG.L за все время составила -93.08%, примерно равная максимальной просадке GSL в -93.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERG.L и GSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FERG.LGSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.08%

-93.29%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-15.86%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.85%

-36.25%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-42.58%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-85.38%

+39.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.33%

-6.43%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.75%

-53.10%

+11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

5.24%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FERG.L и GSL

Текущая волатильность для Ferguson plc (FERG.L) составляет 7.36%, в то время как у Global Ship Lease, Inc. (GSL) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что FERG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FERG.LGSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

9.11%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

19.66%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

26.94%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

36.75%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

54.32%

-27.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERG.L и GSL

Дивидендная доходность FERG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности GSL в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERG.L
Ferguson plc		1.90%1.52%1.81%1.58%2.73%2.33%2.50%2.34%8.57%2.06%2.02%2.46%
GSL
Global Ship Lease, Inc.		6.29%6.06%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FERG.L и GSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferguson plc и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.45B
198.08M
(FERG.L) Общая выручка
(GSL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FERG.L значения в GBp, GSL значения в USD

Сравнение рентабельности FERG.L и GSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ferguson plc и Global Ship Lease, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
29.7%
53.7%
Активы портфеля
FERG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

GSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.27M при выручке в 198.08M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

FERG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила об операционной прибыли в 612.43M при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

GSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.42M при выручке в 198.08M, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.

FERG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о чистой прибыли в 412.94M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

GSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.83M при выручке в 198.08M, что соответствует чистой рентабельности 47.4%.

Часто задаваемые вопросы

FERG.L and GSL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FERG.L и GSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор