Сравнение FERG.L с PUK
FERG.L (Ferguson plc) and PUK (Prudential plc) are both stocks. FERG.L operates in Industrial Distribution (Industrials), while PUK operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, FERG.L returned 19.30%/yr vs 0.91%/yr for PUK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FERG.L и PUK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FERG.L торгуется в GBp, в то время как PUK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PUK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FERG.L показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у PUK с доходностью -16.17%. За последние 10 лет акции FERG.L превзошли акции PUK по среднегодовой доходности: 19.30% против 0.91% соответственно.
FERG.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 19.30%
PUK
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -19.74%
- С начала года
- -16.17%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- -4.03%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение доходности по годам FERG.L и PUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERG.L Ferguson plc | 2.75% | 21.48% | -6.33% | 47.31% | -18.06% | 52.40% | 34.01% | 40.23% | -3.68% | 9.76% |
PUK Prudential plc | -16.17% | 85.14% | -26.08% | -21.18% | -9.50% | 0.90% | -3.49% | 23.08% | -24.20% | 19.78% |
Correlation
The correlation between FERG.L and PUK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between FERG.L and PUK shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FERG.L:
£33.00B
PUK:
$32.88B
FERG.L:
£10.56
PUK:
$4.25
FERG.L:
16.04
PUK:
5.99
FERG.L:
1.45
PUK:
0.14
FERG.L:
1.05
PUK:
0.98
FERG.L:
5.63
PUK:
2.20
FERG.L:
£31.60B
PUK:
$33.63B
FERG.L:
£9.61B
PUK:
$20.95B
FERG.L:
£3.07B
PUK:
$15.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FERG.L vs. PUK — Ранг доходности на риск
FERG.L
PUK
Сравнение FERG.L c PUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferguson plc (FERG.L) и Prudential plc (PUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FERG.L | PUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.60 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 2.30 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FERG.L | PUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.18 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.03 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.13 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FERG.L и PUK
Максимальная просадка FERG.L за все время составила -93.08%, что больше максимальной просадки PUK в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERG.L и PUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FERG.L | PUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.08% | -73.67% | -19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -21.30% | +5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.85% | -46.35% | +13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -59.38% | +25.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -59.38% | +13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.33% | -32.60% | +19.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.75% | -19.19% | -22.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 5.51% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FERG.L и PUK
Текущая волатильность для Ferguson plc (FERG.L) составляет 7.36%, в то время как у Prudential plc (PUK) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что FERG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FERG.L | PUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 11.01% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 21.44% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 25.70% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 32.09% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.84% | 34.22% | -7.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FERG.L и PUK
Дивидендная доходность FERG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности PUK в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERG.L Ferguson plc | 1.90% | 1.52% | 1.81% | 1.58% | 2.73% | 2.33% | 2.50% | 2.34% | 8.57% | 2.06% | 2.02% | 2.46% |
PUK Prudential plc | 2.09% | 1.54% | 2.64% | 1.72% | 1.28% | 4.60% | 1.70% | 17.06% | 3.71% | 2.33% | 3.50% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FERG.L и PUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferguson plc и Prudential plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FERG.L и PUK
FERG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
PUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила о валовой прибыли в 11.35B при выручке в 11.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
FERG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила об операционной прибыли в 612.43M при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
PUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 11.35B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
FERG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о чистой прибыли в 412.94M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
PUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 11.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
FERG.L and PUK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FERG.L и PUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор