PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FERG.L с HSBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FERG.L с HSBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FERG.L (Ferguson plc) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. FERG.L operates in Industrial Distribution (Industrials), while HSBC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, FERG.L returned 19.30%/yr vs 18.27%/yr for HSBC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FERG.L и HSBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Ferguson plc (FERG.L) и HSBC Holdings plc (HSBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FERG.L торгуется в GBp, в то время как HSBC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSBC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FERG.L показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 20.53%. За последние 10 лет акции FERG.L превзошли акции HSBC по среднегодовой доходности: 19.30% против 18.27% соответственно.

FERG.L

1 день
-0.76%
1 месяц
-9.50%
С начала года
2.75%
6 месяцев
-8.91%
1 год
9.40%
3 года*
14.88%
5 лет*
13.75%
10 лет*
19.30%

HSBC

1 день
-1.35%
1 месяц
1.79%
С начала года
20.53%
6 месяцев
32.13%
1 год
62.62%
3 года*
39.80%
5 лет*
33.04%
10 лет*
18.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FERG.L и HSBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FERG.L
Ferguson plc		2.75%21.48%-6.33%47.31%-18.06%52.40%34.01%40.23%-3.68%9.76%
HSBC
HSBC Holdings plc		20.53%55.95%36.83%32.48%20.61%21.91%-33.71%-2.42%-11.07%24.27%

Correlation

The correlation between FERG.L and HSBC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.29

The correlation between FERG.L and HSBC shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FERG.L:

£33.00B

HSBC:

$314.04B

EPS

FERG.L:

£10.56

HSBC:

$6.38

Коэффициент P/E

FERG.L:

16.04

HSBC:

14.23

Коэффициент PEG

FERG.L:

1.45

HSBC:

0.70

Коэффициент P/S

FERG.L:

1.05

HSBC:

2.47

Коэффициент P/B

FERG.L:

5.63

HSBC:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

FERG.L:

£31.60B

HSBC:

$128.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

FERG.L:

£9.61B

HSBC:

$65.42B

EBITDA (12 мес.)

FERG.L:

£3.07B

HSBC:

$34.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferguson plc

HSBC Holdings plc

Часто сравнивают с FERG.L:
FERG.L с FERGFERG.L с MCDFERG.L с BRSLFERG.L с BPFERG.L с GSLFERG.L с PUKFERG.L с AV.L
Часто сравнивают с HSBC:
HSBC с JPMHSBC с VOOHSBC с BCSHSBC с BARC.LHSBC с 3988.HKHSBC с LLOY.LHSBC с ING

Доходность на риск

FERG.L vs. HSBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERG.L
Ранг доходности на риск FERG.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERG.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERG.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERG.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERG.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HSBC
Ранг доходности на риск HSBC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERG.L c HSBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferguson plc (FERG.L) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FERG.LHSBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.63

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
3.39

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.46

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

4.09

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

15.05

-13.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FERG.L vs. HSBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERG.L на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа HSBC равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERG.L и HSBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FERG.LHSBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.63

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.39

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.29

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FERG.L и HSBC

Максимальная просадка FERG.L за все время составила -93.08%, что больше максимальной просадки HSBC в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERG.L и HSBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FERG.LHSBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.08%

-62.83%

-30.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-15.40%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.85%

-21.08%

-11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-21.08%

-13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-59.05%

+12.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.33%

-3.72%

-9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.75%

-17.61%

-24.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

4.17%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FERG.L и HSBC

Ferguson plc (FERG.L) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что FERG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FERG.LHSBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

6.95%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

19.46%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

23.91%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

23.85%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

24.32%

+2.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERG.L и HSBC

Дивидендная доходность FERG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности HSBC в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERG.L
Ferguson plc		1.90%1.52%1.81%1.58%2.73%2.33%2.50%2.34%8.57%2.06%2.02%2.46%
HSBC
HSBC Holdings plc		4.13%4.19%8.29%6.54%4.33%3.65%4.05%6.52%6.20%4.94%6.35%6.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FERG.L и HSBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferguson plc и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.45B
32.92B
(FERG.L) Общая выручка
(HSBC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FERG.L значения в GBp, HSBC значения в USD

Сравнение рентабельности FERG.L и HSBC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ferguson plc и HSBC Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
29.7%
51.4%
Активы портфеля
FERG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

HSBC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

FERG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила об операционной прибыли в 612.43M при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

HSBC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

FERG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о чистой прибыли в 412.94M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

HSBC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.

Часто задаваемые вопросы

FERG.L and HSBC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FERG.L и HSBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор