Сравнение FERG.L с BP
FERG.L (Ferguson plc) and BP (BP p.l.c.) are both stocks. FERG.L operates in Industrial Distribution (Industrials), while BP operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, FERG.L returned 19.30%/yr vs 9.61%/yr for BP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FERG.L и BP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FERG.L торгуется в GBp, в то время как BP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FERG.L показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью 28.04%. За последние 10 лет акции FERG.L превзошли акции BP по среднегодовой доходности: 19.30% против 9.61% соответственно.
FERG.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 19.30%
BP
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- 58.62%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам FERG.L и BP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERG.L Ferguson plc | 2.75% | 21.48% | -6.33% | 47.31% | -18.06% | 52.40% | 34.01% | 40.23% | -3.68% | 9.76% |
BP BP p.l.c. | 28.04% | 15.67% | -10.30% | 0.70% | 53.30% | 37.67% | -43.03% | 1.80% | 1.09% | 9.64% |
Correlation
The correlation between FERG.L and BP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between FERG.L and BP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FERG.L:
£33.00B
BP:
$112.17B
FERG.L:
£10.56
BP:
$1.23
FERG.L:
16.04
BP:
35.02
FERG.L:
1.45
BP:
3.42
FERG.L:
1.05
BP:
0.58
FERG.L:
5.63
BP:
2.00
FERG.L:
£31.60B
BP:
$194.60B
FERG.L:
£9.61B
BP:
$37.65B
FERG.L:
£3.07B
BP:
$35.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FERG.L vs. BP — Ранг доходности на риск
FERG.L
BP
Сравнение FERG.L c BP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferguson plc (FERG.L) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FERG.L | BP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 4.57 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 12.63 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FERG.L | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 2.15 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.32 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.16 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FERG.L и BP
Максимальная просадка FERG.L за все время составила -93.08%, что больше максимальной просадки BP в -63.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERG.L и BP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FERG.L | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.08% | -63.91% | -29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -12.89% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.85% | -34.61% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -34.61% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -63.91% | +17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.33% | -9.28% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.75% | -18.37% | -23.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 4.66% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FERG.L и BP
Текущая волатильность для Ferguson plc (FERG.L) составляет 7.36%, в то время как у BP p.l.c. (BP) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что FERG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FERG.L | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 8.25% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 22.47% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 27.44% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 27.61% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.84% | 30.52% | -3.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FERG.L и BP
Дивидендная доходность FERG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности BP в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 4.65% | 5.64% | 6.20% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.66% | 6.37% | 7.63% |
FERG.L Ferguson plc | 1.90% | 1.52% | 1.81% | 1.58% | 2.73% | 2.33% | 2.50% | 2.34% | 8.57% | 2.06% | 2.02% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FERG.L и BP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferguson plc и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FERG.L и BP
FERG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
BP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 12.56B при выручке в 52.17B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
FERG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила об операционной прибыли в 612.43M при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
BP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 9.20B при выручке в 52.17B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
FERG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о чистой прибыли в 412.94M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
BP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.84B при выручке в 52.17B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
FERG.L and BP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FERG.L и BP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор