Сравнение FERG.L с AV.L
FERG.L (Ferguson plc) and AV.L (Aviva plc) are both stocks. FERG.L operates in Industrial Distribution (Industrials), while AV.L operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, FERG.L returned 19.30%/yr vs 11.01%/yr for AV.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FERG.L и AV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FERG.L показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у AV.L с доходностью -7.27%. За последние 10 лет акции FERG.L превзошли акции AV.L по среднегодовой доходности: 19.30% против 11.01% соответственно.
FERG.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 19.30%
AV.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам FERG.L и AV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERG.L Ferguson plc | 2.75% | 21.48% | -6.33% | 47.31% | -18.06% | 52.40% | 34.01% | 40.23% | -3.68% | 9.76% |
AV.L Aviva plc | -7.27% | 56.31% | 15.75% | 6.36% | 16.85% | 35.20% | -17.94% | 23.37% | -19.90% | 10.95% |
Correlation
The correlation between FERG.L and AV.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2009 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between FERG.L and AV.L has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FERG.L:
£33.00B
AV.L:
£22.76B
FERG.L:
£10.56
AV.L:
£0.49
FERG.L:
16.04
AV.L:
12.43
FERG.L:
1.45
AV.L:
0.44
FERG.L:
1.05
AV.L:
0.24
FERG.L:
5.63
AV.L:
2.35
FERG.L:
£31.60B
AV.L:
£80.81B
FERG.L:
£9.61B
AV.L:
£84.57B
FERG.L:
£3.07B
AV.L:
£2.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FERG.L vs. AV.L — Ранг доходности на риск
FERG.L
AV.L
Сравнение FERG.L c AV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferguson plc (FERG.L) и Aviva plc (AV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FERG.L | AV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FERG.L | AV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.30 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.42 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.36 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FERG.L и AV.L
Максимальная просадка FERG.L за все время составила -93.08%, что больше максимальной просадки AV.L в -56.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERG.L и AV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FERG.L | AV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.08% | -56.61% | -36.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -11.93% | -4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.85% | -12.20% | -20.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -18.28% | -16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -56.61% | +10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.33% | -8.37% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.75% | -11.03% | -30.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 5.12% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FERG.L и AV.L
Ferguson plc (FERG.L) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Aviva plc (AV.L) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что FERG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FERG.L | AV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 5.60% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 15.97% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 20.34% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 22.22% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.84% | 25.87% | +0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FERG.L и AV.L
Дивидендная доходность FERG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности AV.L в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV.L Aviva plc | 6.46% | 5.39% | 7.30% | 7.32% | 6.69% | 6.93% | 5.32% | 9.62% | 10.02% | 6.38% | 5.88% | 4.90% |
FERG.L Ferguson plc | 1.90% | 1.52% | 1.81% | 1.58% | 2.73% | 2.33% | 2.50% | 2.34% | 8.57% | 2.06% | 2.02% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FERG.L и AV.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferguson plc и Aviva plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FERG.L и AV.L
FERG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
AV.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о валовой прибыли в 38.52B при выручке в 38.52B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
FERG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила об операционной прибыли в 612.43M при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
AV.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила об операционной прибыли в 576.00M при выручке в 38.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
FERG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о чистой прибыли в 412.94M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
AV.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о чистой прибыли в 226.00M при выручке в 38.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
FERG.L and AV.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FERG.L и AV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор