PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FERG.L с BRSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FERG.L с BRSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FERG.L (Ferguson plc) and BRSL (Brightstar Lottery PLC) are both stocks. FERG.L operates in Industrial Distribution (Industrials), while BRSL operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FERG.L returned 19.30%/yr vs 0.98%/yr for BRSL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FERG.L и BRSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Ferguson plc (FERG.L) и Brightstar Lottery PLC (BRSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FERG.L торгуется в GBp, в то время как BRSL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRSL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FERG.L показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у BRSL с доходностью -23.79%. За последние 10 лет акции FERG.L превзошли акции BRSL по среднегодовой доходности: 19.30% против 0.98% соответственно.

FERG.L

1 день
-0.76%
1 месяц
-9.50%
С начала года
2.75%
6 месяцев
-8.91%
1 год
9.40%
3 года*
14.88%
5 лет*
13.75%
10 лет*
19.30%

BRSL

1 день
-1.73%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-23.79%
6 месяцев
-22.08%
1 год
0.28%
3 года*
-18.68%
5 лет*
-7.23%
10 лет*
0.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FERG.L и BRSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FERG.L
Ferguson plc		2.75%21.48%-6.33%47.31%-18.06%52.40%34.01%40.23%-3.68%9.76%
BRSL
Brightstar Lottery PLC		-23.79%2.71%-31.79%18.35%-9.03%73.54%13.37%4.47%-39.29%-1.56%

Correlation

The correlation between FERG.L and BRSL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FERG.L:

£33.00B

BRSL:

$2.10B

EPS

FERG.L:

£10.56

BRSL:

$0.81

Коэффициент P/E

FERG.L:

16.04

BRSL:

13.91

Коэффициент PEG

FERG.L:

1.45

BRSL:

0.68

Коэффициент P/S

FERG.L:

1.05

BRSL:

0.87

Коэффициент P/B

FERG.L:

5.63

BRSL:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

FERG.L:

£31.60B

BRSL:

$2.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

FERG.L:

£9.61B

BRSL:

$1.15B

EBITDA (12 мес.)

FERG.L:

£3.07B

BRSL:

$1.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferguson plc

Brightstar Lottery PLC

Часто сравнивают с FERG.L:
FERG.L с FERGFERG.L с MCDFERG.L с BPFERG.L с GSLFERG.L с HSBCFERG.L с PUKFERG.L с AV.L
Часто сравнивают с BRSL:
BRSL с AV.LBRSL с MANUBRSL с BPBRSL с NVGSBRSL с GSLBRSL с HSBCBRSL с PUK

Доходность на риск

FERG.L vs. BRSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERG.L
Ранг доходности на риск FERG.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERG.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERG.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERG.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERG.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BRSL
Ранг доходности на риск BRSL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERG.L c BRSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferguson plc (FERG.L) и Brightstar Lottery PLC (BRSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FERG.LBRSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.01

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
0.22

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

0.01

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

0.01

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FERG.L vs. BRSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERG.L на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа BRSL равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERG.L и BRSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FERG.LBRSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.01

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.17

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.02

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.01

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FERG.L и BRSL

Максимальная просадка FERG.L за все время составила -93.08%, что больше максимальной просадки BRSL в -84.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERG.L и BRSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FERG.LBRSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.08%

-84.06%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-39.88%

+23.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.85%

-60.16%

+27.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-60.16%

+25.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-84.06%

+37.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.33%

-56.71%

+43.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.75%

-40.73%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

18.67%

-11.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FERG.L и BRSL

Текущая волатильность для Ferguson plc (FERG.L) составляет 7.36%, в то время как у Brightstar Lottery PLC (BRSL) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что FERG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FERG.LBRSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

14.73%

-7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

22.20%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

29.03%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

42.31%

-15.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

51.56%

-24.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERG.L и BRSL

Дивидендная доходность FERG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности BRSL в 34.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSL
Brightstar Lottery PLC		34.52%24.68%4.53%2.92%3.53%0.69%1.18%5.34%5.47%3.02%3.13%3.15%
FERG.L
Ferguson plc		1.90%1.52%1.81%1.58%2.73%2.33%2.50%2.34%8.57%2.06%2.02%2.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FERG.L и BRSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferguson plc и Brightstar Lottery PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.45B
587.00M
(FERG.L) Общая выручка
(BRSL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FERG.L значения в GBp, BRSL значения в USD

Сравнение рентабельности FERG.L и BRSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ferguson plc и Brightstar Lottery PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
29.7%
37.7%
Активы портфеля
FERG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

BRSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила о валовой прибыли в 221.00M при выручке в 587.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

FERG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила об операционной прибыли в 612.43M при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

BRSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 587.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

FERG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferguson plc сообщила о чистой прибыли в 412.94M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

BRSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brightstar Lottery PLC сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 587.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

Часто задаваемые вопросы

FERG.L and BRSL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FERG.L и BRSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор