Сравнение FSVLX с SCHG
FSVLX (Fidelity Select Fintech Portfolio) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both funds - FSVLX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, FSVLX returned 5.87%/yr vs 18.77%/yr for SCHG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSVLX charges 0.81%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности FSVLX и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSVLX показывает доходность -21.00%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции FSVLX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 5.87% против 18.77% соответственно.
FSVLX
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -21.00%
- 6 месяцев
- -19.04%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -4.70%
- 10 лет*
- 5.87%
SCHG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- 15.59%
- 10 лет*
- 18.77%
Сравнение доходности по годам FSVLX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | -21.00% | 0.26% | 22.04% | 24.55% | -29.75% | 22.31% | 2.25% | 34.18% | -10.51% | 23.13% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 6.42% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Correlation
The correlation between FSVLX and SCHG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г. | 0.74 |
The correlation between FSVLX and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSVLX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
FSVLX
SCHG
Сравнение FSVLX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSVLX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.28 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.51 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 5.04 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSVLX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.60 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.70 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.87 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.84 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок FSVLX и SCHG
Максимальная просадка FSVLX за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSVLX и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSVLX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -34.59% | -49.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.77% | -16.41% | -14.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.70% | -23.39% | -8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.62% | -34.59% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.70% | -34.59% | -17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.72% | -1.78% | -24.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.64% | -5.20% | -20.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 4.90% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSVLX и SCHG
Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что FSVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSVLX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 3.61% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 11.62% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 15.50% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 22.27% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.81% | 21.55% | +4.26% |
Сравнение комиссий FSVLX и SCHG
FSVLX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSVLX и SCHG
FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 1.93% | 1.77% | 8.59% | 1.58% | 3.84% | 10.51% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
FSVLX and SCHG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSVLX has higher volatility (6.29%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, FSVLX dropped -83.84% vs SCHG's -34.59%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSVLX и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор