Сравнение FSVLX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FSVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FSVLX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSVLX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | -23.93% | 0.26% | 22.04% | 24.55% | -29.75% | 22.31% | 2.25% | 34.18% | -10.51% | 23.13% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FSVLX показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FSVLX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 5.99% против 16.95% соответственно.
FSVLX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -24.21%
- 1 год
- -20.06%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- 5.99%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSVLX и SCHG
FSVLX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
FSVLX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
FSVLX
SCHG
Сравнение FSVLX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSVLX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | 0.76 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | 1.24 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.09 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 3.71 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSVLX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 0.76 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.57 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.79 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между FSVLX и SCHG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSVLX и SCHG
FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 1.93% | 1.77% | 8.59% | 1.58% | 3.84% | 10.51% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FSVLX и SCHG
Максимальная просадка FSVLX за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSVLX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSVLX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -34.59% | -49.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.77% | -16.41% | -14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.62% | -34.59% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.70% | -34.59% | -17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.44% | -12.51% | -16.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.64% | -5.22% | -20.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 4.84% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSVLX и SCHG
Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что FSVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSVLX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 6.77% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 12.54% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 22.45% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 22.31% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 21.51% | +4.17% |