PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSVLX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSVLX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSVLX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSVLX
Fidelity Select Fintech Portfolio
-23.93%0.26%22.04%24.55%-29.75%22.31%2.25%34.18%-10.51%23.13%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, FSVLX показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FSVLX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 5.99% против 16.95% соответственно.


FSVLX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-23.93%
6 месяцев
-24.21%
1 год
-20.06%
3 года*
2.21%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
5.99%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Fintech Portfolio

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FSVLX и SCHG

FSVLX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

FSVLX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSVLX
Ранг доходности на риск FSVLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSVLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSVLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSVLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSVLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSVLX: 11
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSVLX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSVLXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.76

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.96

1.24

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.17

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.09

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.75

3.71

-5.46

FSVLX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSVLX на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSVLX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSVLXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.76

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.57

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.79

-0.46

Корреляция

Корреляция между FSVLX и SCHG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSVLX и SCHG

FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSVLX
Fidelity Select Fintech Portfolio
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.25%1.93%1.77%8.59%1.58%3.84%10.51%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FSVLX и SCHG

Максимальная просадка FSVLX за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSVLX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


FSVLXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.84%

-34.59%

-49.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.77%

-16.41%

-14.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.62%

-34.59%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.70%

-34.59%

-17.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.44%

-12.51%

-16.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.64%

-5.22%

-20.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.70%

4.84%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FSVLX и SCHG

Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что FSVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSVLXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

6.77%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

12.54%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.12%

22.45%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

22.31%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

21.51%

+4.17%