PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSVLX с FSPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSVLX с FSPCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSVLX (Fidelity Select Fintech Portfolio) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both Financials Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSVLX returned 7.04%/yr vs 12.74%/yr for FSPCX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSVLX charges 0.81%/yr vs 0.78%/yr for FSPCX.

Доходность

Сравнение доходности FSVLX и FSPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSVLX показывает доходность -12.92%, что значительно ниже, чем у FSPCX с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции FSVLX уступали акциям FSPCX по среднегодовой доходности: 7.04% против 12.74% соответственно.

FSVLX

1 день
1.20%
1 месяц
8.95%
6 месяцев
-8.19%
С начала года
-12.92%
1 год
-15.19%
3 года*
3.37%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
7.04%

FSPCX

1 день
-2.30%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
8.78%
С начала года
5.62%
1 год
7.66%
3 года*
16.39%
5 лет*
13.93%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSVLX и FSPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSVLX
Fidelity Select Fintech Portfolio		-12.92%0.26%22.04%24.55%-29.75%22.31%2.25%34.18%-10.51%23.13%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		5.62%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%

Correlation

The correlation between FSVLX and FSPCX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1985 г.

0.74

Over the past year, the correlation between FSVLX and FSPCX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Fintech Portfolio

Fidelity Select Insurance Portfolio

Часто сравнивают с FSVLX:
FSVLX с FSELXFSVLX с FEQTXFSVLX с SCHGFSVLX с VOOFSVLX с FXAIXFSVLX с EUFNFSVLX с FSPTX
Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX

Доходность на риск

FSVLX vs. FSPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSVLX
Ранг доходности на риск FSVLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSVLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSVLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSVLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSVLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSVLX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSVLX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSVLXFSPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
0.53

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
0.87

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.11

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.87

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

1.77

-2.65

FSVLX vs. FSPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSVLX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа FSPCX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSVLX и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSVLX и FSPCX

Максимальная просадка FSVLX за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSVLX и FSPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSVLXFSPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.84%

-69.48%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.40%

-9.98%

-20.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.70%

-11.69%

-20.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.62%

-16.65%

-25.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.70%

-43.68%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.23%

-4.15%

-15.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.64%

-9.69%

-15.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.17%

4.90%

+11.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FSVLX и FSPCX

Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) имеют волатильность 6.75% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSVLXFSPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.77%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

12.48%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

16.32%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

17.61%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

20.08%

+5.74%

Сравнение комиссий FSVLX и FSPCX

FSVLX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FSPCX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSVLX и FSPCX

FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.46%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
FSVLX
Fidelity Select Fintech Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.25%1.93%1.77%8.59%1.58%3.84%10.51%

Часто задаваемые вопросы

FSVLX and FSPCX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPCX has higher volatility (6.77%) compared to FSVLX (6.75%). In terms of maximum drawdown, FSVLX dropped -83.84% vs FSPCX's -69.48%.

FSPCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSVLX и FSPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор