PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQTX с FETKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQTX с FETKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund) and FETKX (Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FEQTX returned 9.88%/yr vs 9.98%/yr for FETKX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FEQTX charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for FETKX.

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и FETKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEQTX показывает доходность 7.96%, а FETKX немного выше – 8.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEQTX имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции FETKX немного впереди с 9.98%.

FEQTX

1 день
-0.53%
1 месяц
0.98%
С начала года
7.96%
6 месяцев
3.34%
1 год
13.67%
3 года*
12.90%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.88%

FETKX

1 день
-0.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.01%
6 месяцев
3.39%
1 год
13.76%
3 года*
12.97%
5 лет*
8.25%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQTX и FETKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		7.96%7.29%12.48%11.61%-1.05%22.26%1.84%27.33%-9.31%13.24%
FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K		8.01%7.33%12.57%11.71%-0.93%22.32%1.95%27.40%-9.22%13.32%

Correlation

The correlation between FEQTX and FETKX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

1.00

The correlation between FEQTX and FETKX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEQTX и FETKX

Секторы
FEQTX
FETKX

Финансовые услуги

20.2%
20.2%

Технологии

15.2%
15.2%

Здравоохранение

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

11.1%
11.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.3%

Энергетика

7.7%
7.7%

Промышленность

7.6%
7.6%

Коммунальные услуги

7.1%
7.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
6.9%

Недвижимость

2.8%
2.8%

Сырьевые материалы

0.8%
0.8%

Финансовые услуги

FEQTX
20.2%
FETKX
20.2%

Технологии

FEQTX
15.2%
FETKX
15.2%

Здравоохранение

FEQTX
12.2%
FETKX
12.2%

Потребительский защитный сектор

FEQTX
11.1%
FETKX
11.1%

Потребительский циклический сектор

FEQTX
8.3%
FETKX
8.3%

Энергетика

FEQTX
7.7%
FETKX
7.7%

Промышленность

FEQTX
7.6%
FETKX
7.6%

Коммунальные услуги

FEQTX
7.1%
FETKX
7.1%

Коммуникационные услуги

FEQTX
6.9%
FETKX
6.9%

Недвижимость

FEQTX
2.8%
FETKX
2.8%

Сырьевые материалы

FEQTX
0.8%
FETKX
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity Dividend Income Fund

Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K

Часто сравнивают с FEQTX:
FEQTX с FDGFXFEQTX с SCHDFEQTX с FDVVFEQTX с FGRIXFEQTX с VIGFEQTX с SPYFEQTX с FSKAX
Часто сравнивают с FETKX:
FETKX с FTECFETKX с ACTIXFETKX с SPYFETKX с FBLEXFETKX с AUXFXFETKX с ACIIXFETKX с XRP-USD

Доходность на риск

FEQTX vs. FETKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQTX
Ранг доходности на риск FEQTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FETKX
Ранг доходности на риск FETKX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FETKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FETKX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FETKX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FETKX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FETKX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQTX c FETKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQTXFETKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.13

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.53

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.81

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

5.44

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQTX vs. FETKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FETKX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и FETKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQTXFETKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.13

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.38

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и FETKX

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки FETKX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и FETKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQTXFETKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-56.51%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-7.41%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-13.22%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-16.07%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-39.14%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.59%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-7.52%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.45%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и FETKX

Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) имеют волатильность 2.17% и 2.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQTXFETKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.16%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.45%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

11.83%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

13.77%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.59%

0.00%

Сравнение комиссий FEQTX и FETKX

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FETKX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и FETKX

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FETKX в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		1.46%1.59%8.39%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%9.40%6.12%5.98%
FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K		1.48%1.56%8.47%5.31%7.74%11.62%2.52%8.49%14.43%9.47%6.22%6.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FEQTX and FETKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEQTX has higher volatility (2.17%) compared to FETKX (2.16%). In terms of maximum drawdown, FEQTX dropped -60.86% vs FETKX's -56.51%.

FETKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQTX и FETKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор