PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FETKX с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FETKX с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

FETKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FETKX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FETKX и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K		2.29%7.33%12.57%11.71%-0.93%22.32%1.95%27.40%-9.22%13.32%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, FETKX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции FETKX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 9.79% против 21.28% соответственно.

FETKX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.44%
С начала года
2.29%
6 месяцев
0.91%
1 год
6.24%
3 года*
10.89%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.79%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FETKX:
FETKX с FEQTXFETKX с SPYFETKX с XRP-USDFETKX с ACTIXFETKX с FBLEXFETKX с ACIIXFETKX с AUXFX
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий FETKX и FTEC

FETKX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

FETKX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FETKX
Ранг доходности на риск FETKX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FETKX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FETKX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FETKX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FETKX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FETKX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FETKX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FETKXFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.10

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.69

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.92

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

5.93

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FETKX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FETKX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FETKX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FETKXFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.10

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.87

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.86

-0.49

Корреляция

Корреляция между FETKX и FTEC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FETKX и FTEC

Дивидендная доходность FETKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K		1.53%1.56%8.47%5.31%7.74%11.62%2.52%8.49%14.43%9.47%6.22%6.09%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FETKX и FTEC

Максимальная просадка FETKX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETKX и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

FETKXFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-34.95%

-21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-16.26%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.07%

-34.95%

+18.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-34.95%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-11.53%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-5.61%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

5.27%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FETKX и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) составляет 3.75%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что FETKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FETKXFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

8.01%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

16.40%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

27.53%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

25.11%

-11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

24.57%

-7.97%