PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FETKX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FETKX с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FETKX (Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - FETKX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FETKX returned 10.04%/yr vs 15.49%/yr for SPY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FETKX charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FETKX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FETKX показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции FETKX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.04% против 15.49% соответственно.

FETKX

1 день
0.31%
1 месяц
2.03%
С начала года
8.59%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.89%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.44%
10 лет*
10.04%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FETKX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K		8.59%7.33%12.57%11.71%-0.93%22.32%1.95%27.40%-9.22%13.32%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between FETKX and SPY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.88

Over the past year, the correlation between FETKX and SPY has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FETKX и SPY

Секторы
FETKX
SPY

Финансовые услуги

20.2%
11.8%

Технологии

15.2%
35.9%

Здравоохранение

12.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

11.1%
4.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.3%

Энергетика

7.7%
3.6%

Промышленность

7.6%
7.8%

Коммунальные услуги

7.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
11.3%

Недвижимость

2.8%
1.9%

Сырьевые материалы

0.8%
1.8%

Финансовые услуги

FETKX
20.2%
SPY
11.8%

Технологии

FETKX
15.2%
SPY
35.9%

Здравоохранение

FETKX
12.2%
SPY
8.4%

Потребительский защитный сектор

FETKX
11.1%
SPY
4.8%

Потребительский циклический сектор

FETKX
8.3%
SPY
10.3%

Энергетика

FETKX
7.7%
SPY
3.6%

Промышленность

FETKX
7.6%
SPY
7.8%

Коммунальные услуги

FETKX
7.1%
SPY
2.4%

Коммуникационные услуги

FETKX
6.9%
SPY
11.3%

Недвижимость

FETKX
2.8%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

FETKX
0.8%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FETKX:
FETKX с FEQTXFETKX с FTECFETKX с ACTIXFETKX с FBLEXFETKX с AUXFXFETKX с ACIIXFETKX с XRP-USD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FETKX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FETKX
Ранг доходности на риск FETKX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FETKX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FETKX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FETKX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FETKX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FETKX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FETKX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FETKXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.38

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.24

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.16

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

14.72

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FETKX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FETKX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FETKX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FETKXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.38

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.87

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FETKX и SPY

Максимальная просадка FETKX за все время составила -56.51%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETKX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FETKXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-55.19%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-8.88%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-18.76%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.07%

-24.50%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-33.72%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.70%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-9.05%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.91%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FETKX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) составляет 2.29%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что FETKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FETKXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.84%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

8.90%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

11.83%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

17.05%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

17.94%

-1.35%

Сравнение комиссий FETKX и SPY

FETKX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FETKX и SPY

Дивидендная доходность FETKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K		1.47%1.56%8.47%5.31%7.74%11.62%2.52%8.49%14.43%9.47%6.22%6.09%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FETKX and SPY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to FETKX (2.29%). In terms of maximum drawdown, FETKX dropped -56.51% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FETKX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор