Сравнение FETKX с XRP-USD
FETKX (Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K) is Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, FETKX returned 8.85%/yr vs 11.06%/yr for XRP-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FETKX и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FETKX показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -43.46%.
FETKX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 10.43%
XRP-USD
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -21.66%
- С начала года
- -43.46%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -52.46%
- 3 года*
- 29.45%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FETKX и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FETKX Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K | 9.57% | 7.33% | 12.57% | 11.71% | -0.93% | 22.32% | 1.95% | 27.40% | -9.22% | 13.32% |
XRP-USD XRP | -43.46% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
Correlation
The correlation between FETKX and XRP-USD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FETKX vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
FETKX
XRP-USD
Сравнение FETKX c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FETKX | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.74 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | -1.15 | +6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FETKX и XRP-USD
Максимальная просадка FETKX за все время составила -56.51%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETKX и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FETKX | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -95.87% | +39.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -70.73% | +63.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.22% | -70.73% | +57.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.07% | -77.83% | +61.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -70.73% | +69.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -70.97% | +63.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 39.65% | -37.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FETKX и XRP-USD
Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) составляет 2.74%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что FETKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FETKX | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 15.69% | -12.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 46.25% | -36.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 56.07% | -44.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 71.43% | -57.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 111.60% | -95.05% |
Часто задаваемые вопросы
FETKX and XRP-USD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (15.69%) compared to FETKX (2.74%). In terms of maximum drawdown, FETKX dropped -56.51% vs XRP-USD's -95.87%.
FETKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FETKX и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор