PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQIX с FTIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQIX с FTIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX).

FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. FTIEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и FTIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQIX и FTIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		3.19%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%12.80%
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.14%32.46%6.58%16.31%-17.03%11.11%17.91%27.63%-15.19%28.22%

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у FTIEX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции FEQIX превзошли акции FTIEX по среднегодовой доходности: 11.62% против 9.82% соответственно.

FEQIX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.08%
1 год
18.83%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.94%
10 лет*
11.62%

FTIEX

1 день
3.08%
1 месяц
-7.55%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.36%
1 год
24.67%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund

Fidelity Total International Equity Fund

Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX
Часто сравнивают с FTIEX:
FTIEX с FSPSXFTIEX с TRIGXFTIEX с FNILXFTIEX с FOCPXFTIEX с FIGFXFTIEX с WCMIXFTIEX с FFRHX

Сравнение комиссий FEQIX и FTIEX

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FTIEX в 1.05%.

FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund

Доходность на риск

FEQIX vs. FTIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FTIEX
Ранг доходности на риск FTIEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIEX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQIX c FTIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQIXFTIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.04

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.06

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

8.07

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQIX vs. FTIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIEX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и FTIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQIXFTIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.49

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.23

+0.27

Корреляция

Корреляция между FEQIX и FTIEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и FTIEX

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности FTIEX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.82%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.22%1.23%1.57%1.33%1.07%8.67%2.46%1.66%1.00%2.43%1.47%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и FTIEX

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, примерно равная максимальной просадке FTIEX в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и FTIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQIXFTIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.38%

-61.85%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.81%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-30.02%

+12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-33.37%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-9.06%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-13.25%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.02%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и FTIEX

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) составляет 3.96%, в то время как у Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQIXFTIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

7.91%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

11.30%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

16.90%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

15.96%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

16.71%

-1.21%