Сравнение FEQHX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности FEQHX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEQHX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.08% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FEQHX показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%.
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAGRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 35.75%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEQHX и PAGRX
FEQHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
FEQHX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
FEQHX
PAGRX
Сравнение FEQHX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEQHX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.73 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.47 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.25 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 16.34 | -9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEQHX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.73 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.53 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между FEQHX и PAGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQHX и PAGRX
Дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок FEQHX и PAGRX
Максимальная просадка FEQHX за все время составила -10.42%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQHX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEQHX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.42% | -55.87% | +45.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -9.14% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -5.57% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -10.09% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.75% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQHX и PAGRX
Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) составляет 3.11%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что FEQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEQHX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 6.73% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 13.90% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 25.69% | -14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 24.52% | -13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 24.49% | -13.20% |