PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQHX с JHQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQHX с JHQAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEQHX (Fidelity Hedged Equity Fund) and JHQAX (JPMorgan Hedged Equity Fund) are both mutual funds - FEQHX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while JHQAX is a Options Trading fund managed by JPMorgan. Over the past 3 years, FEQHX returned 17.55%/yr vs 8.93%/yr for JHQAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FEQHX charges 0.55%/yr vs 0.83%/yr for JHQAX.

Доходность

Сравнение доходности FEQHX и JHQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEQHX показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у JHQAX с доходностью -1.98%.

FEQHX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.72%
1 год
21.47%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHQAX

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-1.49%
1 год
6.45%
3 года*
8.93%
5 лет*
6.66%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQHX и JHQAX

2026 (YTD)2025202420232022
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		9.27%13.61%19.46%17.65%-4.85%
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		-1.98%7.22%17.93%15.78%-2.39%

Correlation

The correlation between FEQHX and JHQAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.91

The correlation between FEQHX and JHQAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с JDIEXFEQHX с INGIXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDXFEQHX с VOOFEQHX с VDIGX
Часто сравнивают с JHQAX:
JHQAX с DEFJHQAX с DGTJHQAX с SWPPXJHQAX с REMIXJHQAX с EZMJHQAX с IRONXJHQAX с PTNQ

Доходность на риск

FEQHX vs. JHQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JHQAX
Ранг доходности на риск JHQAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQHX c JHQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQHXJHQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.05

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.46

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.96

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

3.30

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQHX vs. JHQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQHX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа JHQAX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQHX и JHQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQHXJHQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.05

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.84

+0.47

Просадки

Сравнение просадок FEQHX и JHQAX

Максимальная просадка FEQHX за все время составила -10.42%, что меньше максимальной просадки JHQAX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQHX и JHQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQHXJHQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.42%

-18.82%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-6.91%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

-13.11%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-3.24%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-2.22%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.00%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQHX и JHQAX

Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что FEQHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQHXJHQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

0.49%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

4.77%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

6.31%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

8.86%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

9.38%

+1.86%

Сравнение комиссий FEQHX и JHQAX

FEQHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JHQAX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQHX и JHQAX

Дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности JHQAX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.51%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.37%0.41%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%1.18%0.92%0.76%1.11%0.97%

Часто задаваемые вопросы

FEQHX and JHQAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEQHX has higher volatility (2.76%) compared to JHQAX (0.49%). In terms of maximum drawdown, FEQHX dropped -10.42% vs JHQAX's -18.82%.

FEQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQHX и JHQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор