Сравнение FEPIX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
FEPIX управляется Fidelity. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FEPIX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEPIX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | -0.40% | 7.45% | 1.71% | 6.79% | -13.55% | -0.46% | 9.29% | 9.83% | -0.82% | 4.24% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FEPIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEPIX имеют среднегодовую доходность 2.44%, а акции VUBFX немного впереди с 2.56%.
FEPIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 2.44%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEPIX и VUBFX
FEPIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.
Доходность на риск
FEPIX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
FEPIX
VUBFX
Сравнение FEPIX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEPIX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 5.18 | -4.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 10.17 | -8.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.60 | -2.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 14.46 | -12.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 65.22 | -60.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEPIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 5.18 | -4.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 3.34 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 3.07 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 3.06 | -2.16 |
Корреляция
Корреляция между FEPIX и VUBFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPIX и VUBFX
Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 3.74% | 3.74% | 2.49% | 1.87% | 5.17% | 2.97% | 3.14% | 2.92% | 3.55% | 3.25% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEPIX и VUBFX
Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEPIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -1.86% | -16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -0.30% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -1.86% | -16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | -1.86% | -16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.10% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -0.17% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.07% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPIX и VUBFX
Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEPIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 0.34% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.55% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 0.84% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 0.98% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 0.84% | +3.87% |