PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPIX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPIX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FEPIX управляется Fidelity. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FEPIX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEPIX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		-0.40%7.45%1.71%6.79%-13.55%-0.46%9.29%9.83%0.12%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FEPIX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FEPIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.92%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.44%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FEPIX:
FEPIX с DIPSXFEPIX с STYAXFEPIX с JEPQFEPIX с BNDFEPIX с VOOFEPIX с IGVFEPIX с SPY
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FEPIX и FZROX

FEPIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FEPIX
Fidelity Total Bond Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FEPIX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPIX
Ранг доходности на риск FEPIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPIX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.98

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.51

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

7.28

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPIX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPIX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.98

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.62

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.63

+0.27

Корреляция

Корреляция между FEPIX и FZROX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPIX и FZROX

Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		3.97%4.31%3.74%3.74%2.49%1.87%5.17%2.97%3.14%2.92%3.55%3.25%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEPIX и FZROX

Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEPIXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-34.96%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-12.44%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-25.12%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-6.16%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-5.61%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.58%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPIX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) составляет 1.53%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEPIXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

5.52%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

9.81%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

18.68%

-14.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

17.45%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

20.28%

-15.57%