PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPIX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPIX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

FEPIX управляется Fidelity. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности FEPIX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEPIX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		-0.40%7.45%1.71%6.79%-13.55%-0.46%9.29%9.83%-0.82%4.24%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Доходность по периодам

С начала года, FEPIX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции FEPIX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 2.44% против 16.03% соответственно.

FEPIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.92%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.44%

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с FEPIX:
FEPIX с DIPSXFEPIX с STYAXFEPIX с JEPQFEPIX с BNDFEPIX с VOOFEPIX с IGVFEPIX с SPY
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий FEPIX и FCNTX

FEPIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

FEPIX
Fidelity Total Bond Fund
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

FEPIX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPIX
Ранг доходности на риск FEPIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPIX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.79

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

6.87

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPIX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPIX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.69

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.76

+0.13

Корреляция

Корреляция между FEPIX и FCNTX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPIX и FCNTX

Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		3.97%4.31%3.74%3.74%2.49%1.87%5.17%2.97%3.14%2.92%3.55%3.25%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FEPIX и FCNTX

Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEPIXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-49.19%

+30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-11.30%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-32.59%

+14.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-32.59%

+14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-8.18%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-8.18%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.95%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPIX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) составляет 1.53%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEPIXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

6.51%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

11.12%

-8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

19.95%

-15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

19.19%

-13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

19.64%

-14.93%