Сравнение FEPI с XYZY
FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 14.82% vs 4.48% for XYZY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for XYZY.
Доходность
Сравнение доходности FEPI и XYZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPI показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у XYZY с доходностью 12.16%.
FEPI
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -3.44%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYZY
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 8.54%
- 6 месяцев
- 12.13%
- С начала года
- 12.16%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEPI и XYZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 2.79% | 18.33% | 15.69% | 11.75% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 12.16% | -29.43% | 21.72% | 44.46% |
Correlation
The correlation between FEPI and XYZY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between FEPI and XYZY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPI vs. XYZY — Ранг доходности на риск
FEPI
XYZY
Сравнение FEPI c XYZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPI | XYZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.12 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 0.25 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPI и XYZY
Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки XYZY в -52.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и XYZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPI | XYZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -52.30% | +28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -37.72% | +24.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -29.57% | +21.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -22.32% | +18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 17.90% | -13.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPI и XYZY
Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 7.04%, в то время как у YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPI | XYZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 7.68% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 30.61% | -15.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 39.02% | -20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 41.77% | -22.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 41.77% | -22.41% |
Сравнение комиссий FEPI и XYZY
FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии XYZY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPI и XYZY
Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.15%, что меньше доходности XYZY в 87.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 27.15% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 87.67% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Часто задаваемые вопросы
FEPI and XYZY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZY has higher volatility (7.68%) compared to FEPI (7.04%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs XYZY's -52.30%.
On 1-year performance, FEPI leads with 14.82% vs 4.48% for XYZY. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 14.82% return vs 4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for XYZY.
XYZY has the higher dividend yield at 87.67%, compared with 27.15% for FEPI.
They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.99% for XYZY.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEPI и XYZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор