PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. FEPI is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past year, FEPI returned 32.79% vs 64.08% for XLK. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.

FEPI

1 день
0.02%
1 месяц
5.76%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPI и XLK

2026 (YTD)202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.45%18.33%15.69%11.70%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%12.86%

Correlation

The correlation between FEPI and XLK is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between FEPI and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEPI и XLK

Секторы
FEPI
XLK

Технологии

62.1%
99.7%

Коммуникационные услуги

24.9%

-

Потребительский циклический сектор

13.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FEPI
62.1%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

FEPI
24.9%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

FEPI
13.0%
XLK

-

Сырьевые материалы

FEPI

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

XLK

-

Энергетика

FEPI

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

FEPI

-

XLK

-

Здравоохранение

FEPI

-

XLK

-

Промышленность

FEPI

-

XLK
0.1%

Недвижимость

FEPI

-

XLK

-

Коммунальные услуги

FEPI

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

FEPI vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.09

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.77

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

4.04

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

13.55

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPI vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.09

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.41

+0.75

Просадки

Сравнение просадок FEPI и XLK

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-82.05%

+58.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-15.92%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-2.54%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-34.95%

+31.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

4.74%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и XLK

Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 3.31%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

7.27%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

16.76%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

20.86%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

24.90%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

24.49%

-5.49%

Сравнение комиссий FEPI и XLK

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и XLK

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.91%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and XLK have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs XLK's -82.05%.

On 1-year performance, XLK leads with 64.08% vs 32.79% for FEPI. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLK has performed better with a 64.08% return vs 32.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 23.91%, compared with 0.40% for XLK.

FEPI is categorized as Derivative Income, while XLK is Technology Equities. They also come from different issuers: REX and State Street. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор