PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с SPIN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 20.65% vs 14.96% for SPIN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 0.41%.

FEPI

1 день
-2.98%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.27%
1 год
20.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPI и SPIN

2026 (YTD)20252024
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		3.07%18.33%9.47%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		0.41%14.14%6.47%

Correlation

The correlation between FEPI and SPIN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.81

The correlation between FEPI and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEPI и SPIN

Секторы
FEPI
SPIN

Технологии

65.5%
39.6%

Коммуникационные услуги

19.6%
11.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
8.6%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

FEPI
65.5%
SPIN
39.6%

Коммуникационные услуги

FEPI
19.6%
SPIN
11.9%

Потребительский циклический сектор

FEPI
12.4%
SPIN
8.6%

Сырьевые материалы

FEPI

-

SPIN
2.3%

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

SPIN
3.6%

Энергетика

FEPI

-

SPIN
2.7%

Финансовые услуги

FEPI

-

SPIN
11.3%

Здравоохранение

FEPI

-

SPIN
8.3%

Промышленность

FEPI

-

SPIN
8.1%

Недвижимость

FEPI

-

SPIN
1.5%

Коммунальные услуги

FEPI

-

SPIN
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с SQYSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

FEPI vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPISPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.35

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.87

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.53

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

6.26

-1.11

FEPI vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEPI и SPIN

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPISPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-16.85%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-9.81%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-2.82%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-2.27%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.40%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и SPIN

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPISPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

4.22%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

8.77%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

11.16%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

14.43%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

14.43%

+4.90%

Сравнение комиссий FEPI и SPIN

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и SPIN

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.88%, что больше доходности SPIN в 5.78%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		26.88%25.48%27.18%4.21%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.78%8.20%2.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and SPIN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (7.58%) compared to SPIN (4.22%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, FEPI leads with 20.65% vs 14.96% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 20.65% return vs 14.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 26.88%, compared with 5.78% for SPIN.

They also come from different issuers: REX and State Street. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.25% for SPIN.

SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор