Сравнение FEPI с SCHI
FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). FEPI is actively managed, while SCHI is passively managed. Over the past year, FEPI returned 29.40% vs 6.04% for SCHI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for SCHI.
Доходность
Сравнение доходности FEPI и SCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPI показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью 0.46%.
FEPI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEPI и SCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 8.42% | 18.33% | 15.69% | 11.75% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.46% | 9.47% | 3.32% | 8.54% |
Correlation
The correlation between FEPI and SCHI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPI vs. SCHI — Ранг доходности на риск
FEPI
SCHI
Сравнение FEPI c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPI | SCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.01 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 6.58 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPI и SCHI
Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и SCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPI | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -20.67% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -3.01% | -9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -1.10% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -5.69% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.92% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPI и SCHI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPI | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 1.48% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 3.20% | +10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 4.12% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 6.67% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 7.39% | +11.80% |
Сравнение комиссий FEPI и SCHI
FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPI и SCHI
Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.96%, что больше доходности SCHI в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 24.96% | 25.48% | 27.18% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.03% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
FEPI and SCHI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEPI has higher volatility (6.42%) compared to SCHI (1.48%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs SCHI's -20.67%.
On 1-year performance, FEPI leads with 29.40% vs 6.04% for SCHI. On fees, SCHI is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHI has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 29.40% return vs 6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.
FEPI has the higher dividend yield at 24.96%, compared with 5.03% for SCHI.
FEPI is categorized as Derivative Income, while SCHI is Corporate Bonds. They also come from different issuers: REX and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.05% for SCHI.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEPI и SCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор