PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с HDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. FEPI is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, FEPI returned 17.05% vs 20.98% for HDV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.95%.

FEPI

1 день
-1.42%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.61%
6 месяцев
0.64%
1 год
17.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.46%
С начала года
13.95%
6 месяцев
13.56%
1 год
20.98%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPI и HDV

2026 (YTD)202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		1.61%18.33%15.69%11.75%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.95%11.90%14.16%5.10%

Correlation

The correlation between FEPI and HDV is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.01

The correlation between FEPI and HDV shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEPI и HDV

Секторы
FEPI
HDV

Технологии

65.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

19.6%
5.7%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.2%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Энергетика

-

20.2%

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

22.6%

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.1%

Технологии

FEPI
65.5%
HDV
0.2%

Коммуникационные услуги

FEPI
19.6%
HDV
5.7%

Потребительский циклический сектор

FEPI
12.4%
HDV
9.2%

Сырьевые материалы

FEPI

-

HDV
0.8%

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

HDV
24.5%

Энергетика

FEPI

-

HDV
20.2%

Финансовые услуги

FEPI

-

HDV
4.7%

Здравоохранение

FEPI

-

HDV
22.6%

Промышленность

FEPI

-

HDV
3.5%

Недвижимость

FEPI

-

HDV

-

Коммунальные услуги

FEPI

-

HDV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

FEPI vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPIHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.12

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
3.11

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

4.07

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

11.13

-6.93

FEPI vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEPI и HDV

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-37.04%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-5.18%

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-1.46%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.08%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

1.89%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и HDV

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

3.45%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

7.60%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

9.93%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

12.81%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

15.73%

+3.60%

Сравнение комиссий FEPI и HDV

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и HDV

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.27%, что больше доходности HDV в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		27.27%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and HDV have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (7.67%) compared to HDV (3.45%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 20.98% vs 17.05% for FEPI. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 20.98% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 27.27%, compared with 2.90% for HDV.

FEPI is categorized as Derivative Income, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор