PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с EGGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPI с EGGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY).

FEPI и EGGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FEPI и EGGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEPI и EGGY

2026 (YTD)20252024
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%18.33%-1.86%
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		-3.73%16.46%-1.22%

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью -3.73%.

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EGGY

1 день
1.67%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-10.41%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

NestYield Dynamic Income ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с EGGY:
EGGY с EGGSEGGY с QQQIEGGY с SPYIEGGY с GPIQEGGY с ULTYEGGY с SPYTEGGY с AIPI

Сравнение комиссий FEPI и EGGY

FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EGGY в 0.95%.

EGGY
NestYield Dynamic Income ETF
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

FEPI vs. EGGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EGGY
Ранг доходности на риск EGGY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c EGGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIEGGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.79

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.17

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.28

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

3.33

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPI vs. EGGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа EGGY равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и EGGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIEGGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.79

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.31

+0.51

Корреляция

Корреляция между FEPI и EGGY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и EGGY

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 28.20%, что меньше доходности EGGY в 33.15%

TTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		33.15%28.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEPI и EGGY

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и EGGY.

Загрузка...

Показатели просадок

FEPIEGGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-18.34%

-5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-18.34%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-13.84%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-5.55%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

7.06%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и EGGY

Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 7.58%, в то время как у NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEPIEGGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

10.75%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

22.37%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

28.28%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

27.19%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

27.19%

-7.79%