Сравнение FEPI с DRNZ
FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and DRNZ (REX Drone ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index. FEPI is actively managed, while DRNZ is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FEPI и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPI показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью 27.64%.
FEPI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 32.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 27.64%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEPI и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 10.45% | -2.38% |
DRNZ REX Drone ETF | 27.64% | -10.89% |
Correlation
The correlation between FEPI and DRNZ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPI vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
FEPI
DRNZ
Сравнение FEPI c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEPI | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEPI | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.48 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок FEPI и DRNZ
Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, примерно равная максимальной просадке DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPI | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -24.52% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -5.32% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -11.08% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPI и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPI | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 50.73% | -34.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 50.73% | -31.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 50.73% | -31.73% |
Сравнение комиссий FEPI и DRNZ
И FEPI, и DRNZ имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPI и DRNZ
Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, тогда как DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 23.91% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
FEPI and DRNZ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEPI and DRNZ have the same expense ratio: 0.65% per year.
FEPI has the higher dividend yield at 23.91%, compared with 0.00% for DRNZ.
FEPI is categorized as Derivative Income, while DRNZ is Aerospace & Defense.
Подберите оптимальное распределение для FEPI и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор