PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с AIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 32.79% vs 213.72% for AIS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.47%.

FEPI

1 день
0.02%
1 месяц
5.76%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
-2.81%
1 месяц
25.92%
С начала года
112.47%
6 месяцев
116.72%
1 год
213.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPI и AIS

2026 (YTD)20252024
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.45%18.33%-2.17%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.47%58.35%-4.92%

Correlation

The correlation between FEPI and AIS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.75

The correlation between FEPI and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEPI и AIS

Секторы
FEPI
AIS

Технологии

62.1%
84.6%

Коммуникационные услуги

24.9%

-

Потребительский циклический сектор

13.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

FEPI
62.1%
AIS
84.6%

Коммуникационные услуги

FEPI
24.9%
AIS

-

Потребительский циклический сектор

FEPI
13.0%
AIS

-

Сырьевые материалы

FEPI

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

AIS

-

Энергетика

FEPI

-

AIS

-

Финансовые услуги

FEPI

-

AIS
-0.0%

Здравоохранение

FEPI

-

AIS

-

Промышленность

FEPI

-

AIS
8.9%

Недвижимость

FEPI

-

AIS

-

Коммунальные услуги

FEPI

-

AIS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM

Доходность на риск

FEPI vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
5.96

-3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
5.55

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.76

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

13.58

-11.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

44.68

-36.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPI vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 5.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

5.96

-3.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

3.11

-1.95

Просадки

Сравнение просадок FEPI и AIS

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-32.78%

+9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-15.84%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-2.81%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-5.44%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

4.81%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и AIS

Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 3.31%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

16.28%

-12.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

30.16%

-17.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

36.13%

-19.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

38.08%

-19.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

38.08%

-19.08%

Сравнение комиссий FEPI и AIS

FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и AIS

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.91%25.48%27.18%4.21%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and AIS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.28%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 213.72% vs 32.79% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.72% return vs 32.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

FEPI has the higher dividend yield at 23.91%, compared with 0.00% for AIS.

FEPI is categorized as Derivative Income, while AIS is Technology Equities. They also come from different issuers: REX and VistaShares. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.96 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор