PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPAX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPAX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FEPAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FEPAX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEPAX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEPAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A		-0.44%7.18%1.16%6.54%-13.76%-0.56%9.02%9.55%0.27%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FEPAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.69%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.27%
10 лет*
2.15%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FEPAX:
FEPAX с ABNDXFEPAX с SCHDFEPAX с BNDFEPAX с VIGAXFEPAX с VOOFEPAX с FKINXFEPAX с JSOSX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FEPAX и FNILX

FEPAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FEPAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FEPAX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPAX
Ранг доходности на риск FEPAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPAX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPAXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.97

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.51

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

7.14

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPAX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPAX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPAXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.97

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.67

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.66

+0.18

Корреляция

Корреляция между FEPAX и FNILX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPAX и FNILX

Дивидендная доходность FEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A		3.74%4.07%3.18%3.51%2.29%1.68%4.93%2.73%2.87%2.49%3.28%3.01%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEPAX и FNILX

Максимальная просадка FEPAX за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPAX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEPAXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-33.76%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-12.18%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-25.40%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-6.36%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-5.47%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.57%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPAX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) составляет 1.49%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEPAXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

5.33%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

9.59%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

18.44%

-14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

17.27%

-11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

20.19%

-15.49%