PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEP с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEP с ROBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - FEP is a Europe Equities fund tracking the Defined Europe Index, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEP returned 9.41%/yr vs 2.38%/yr for ROBT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEP charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности FEP и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 14.22%.

FEP

1 день
-0.92%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.99%
6 месяцев
15.27%
1 год
30.19%
3 года*
24.76%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.27%

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEP и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		9.99%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-21.20%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Correlation

The correlation between FEP and ROBT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.70

The correlation between FEP and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEP и ROBT

Секторы
FEP
ROBT

Промышленность

25.4%
20.4%

Сырьевые материалы

11.3%

-

Энергетика

11.0%
1.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
6.6%

Финансовые услуги

9.8%
1.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
1.4%

Коммунальные услуги

7.1%

-

Недвижимость

5.2%

-

Здравоохранение

4.8%
7.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.1%

Технологии

3.0%
57.0%

Промышленность

FEP
25.4%
ROBT
20.4%

Сырьевые материалы

FEP
11.3%
ROBT

-

Энергетика

FEP
11.0%
ROBT
1.5%

Потребительский циклический сектор

FEP
10.7%
ROBT
6.6%

Финансовые услуги

FEP
9.8%
ROBT
1.6%

Потребительский защитный сектор

FEP
8.1%
ROBT
1.4%

Коммунальные услуги

FEP
7.1%
ROBT

-

Недвижимость

FEP
5.2%
ROBT

-

Здравоохранение

FEP
4.8%
ROBT
7.4%

Коммуникационные услуги

FEP
3.7%
ROBT
4.1%

Технологии

FEP
3.0%
ROBT
57.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с VGKFEP с DBEU
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

FEP vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.32

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.88

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.42

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

4.09

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEP vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.32

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.09

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.35

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FEP и ROBT

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, примерно равная максимальной просадке ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-44.47%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-21.66%

+9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-27.68%

+11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-43.26%

+4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.73%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-15.97%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

7.53%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и ROBT

Текущая волатильность для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) составляет 5.75%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что FEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.46%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

17.51%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

23.32%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

25.18%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

25.48%

-4.75%

Сравнение комиссий FEP и ROBT

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и ROBT

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		2.97%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEP and ROBT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.46%) compared to FEP (5.75%). In terms of maximum drawdown, FEP dropped -46.05% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, FEP leads with 9.41% vs 2.38% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEP has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FEP has performed better with a 9.41% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

FEP has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.00% for ROBT.

FEP is categorized as Europe Equities, while ROBT is Technology Equities. FEP tracks Defined Europe Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Their fees differ too: 0.80% for FEP and 0.65% for ROBT.

FEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEP и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор