Сравнение FEP с RFEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU).
FEP и RFEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. RFEU - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FEP и RFEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEP и RFEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
RFEU First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF | 1.50% | 30.78% | -1.78% | 16.19% | -24.17% | 22.83% | 6.25% | 23.21% | -17.57% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FEP показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у RFEU с доходностью 1.50%.
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
RFEU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEP и RFEU
FEP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.
Доходность на риск
FEP vs. RFEU — Ранг доходности на риск
FEP
RFEU
Сравнение FEP c RFEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEP | RFEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.61 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.20 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 1.80 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 10.86 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEP | RFEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.61 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FEP и RFEU составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEP и RFEU
Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности RFEU в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
RFEU First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF | 2.83% | 2.87% | 5.45% | 3.37% | 4.98% | 1.82% | 2.32% | 3.08% | 2.84% | 1.35% | 3.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEP и RFEU
Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и RFEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEP | RFEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -39.74% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -11.25% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.99% | -35.92% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -0.11% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -9.79% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.21% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEP и RFEU
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEP | RFEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 0.00% | +8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 5.95% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 14.89% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 17.01% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 17.96% | +2.69% |