Сравнение FEP с IEUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS).
FEP и IEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEP и IEUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEP и IEUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | -1.22% | 32.06% | -1.59% | 17.34% | -27.07% | 15.06% | 12.99% | 29.72% | -20.17% | 35.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FEP показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у IEUS с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции FEP превзошли акции IEUS по среднегодовой доходности: 9.94% против 7.15% соответственно.
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
IEUS
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEP и IEUS
FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IEUS в 0.40%.
Доходность на риск
FEP vs. IEUS — Ранг доходности на риск
FEP
IEUS
Сравнение FEP c IEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEP | IEUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.05 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.64 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 1.73 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 6.01 | +6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEP | IEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.05 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.16 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.22 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FEP и IEUS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEP и IEUS
Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности IEUS в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.23% | 3.19% | 3.25% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.21% | 2.13% | 2.48% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FEP и IEUS
Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки IEUS в -62.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и IEUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEP | IEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -62.12% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.81% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.99% | -44.86% | +5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -44.86% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -8.02% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -15.03% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.68% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEP и IEUS
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEP | IEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 7.54% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 11.46% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 20.69% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 20.65% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 20.44% | +0.21% |