PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEP с IEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEP с IEUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) are both Europe Equities funds - FEP tracks the Defined Europe Index while IEUS tracks the MSCI Europe Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEP returned 10.81%/yr vs 8.20%/yr for IEUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FEP charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for IEUS.

Доходность

Сравнение доходности FEP и IEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у IEUS с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции FEP превзошли акции IEUS по среднегодовой доходности: 10.81% против 8.20% соответственно.

FEP

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.22%
6 месяцев
6.09%
С начала года
9.11%
1 год
24.72%
3 года*
21.70%
5 лет*
10.33%
10 лет*
10.81%

IEUS

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.17%
6 месяцев
2.36%
С начала года
5.16%
1 год
9.24%
3 года*
12.62%
5 лет*
3.59%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEP и IEUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		9.11%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		5.16%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-20.17%35.04%

Correlation

The correlation between FEP and IEUS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г.

0.81

The correlation between FEP and IEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEP и IEUS

Секторы
FEP
IEUS

Промышленность

26.0%
26.6%

Сырьевые материалы

11.6%
7.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
12.1%

Энергетика

10.2%
4.8%

Финансовые услуги

10.0%
15.0%

Потребительский защитный сектор

7.8%
3.6%

Коммунальные услуги

6.8%
2.3%

Недвижимость

5.0%
8.3%

Здравоохранение

4.7%
7.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.5%

Технологии

3.2%
7.9%

Промышленность

FEP
26.0%
IEUS
26.6%

Сырьевые материалы

FEP
11.6%
IEUS
7.4%

Потребительский циклический сектор

FEP
11.1%
IEUS
12.1%

Энергетика

FEP
10.2%
IEUS
4.8%

Финансовые услуги

FEP
10.0%
IEUS
15.0%

Потребительский защитный сектор

FEP
7.8%
IEUS
3.6%

Коммунальные услуги

FEP
6.8%
IEUS
2.3%

Недвижимость

FEP
5.0%
IEUS
8.3%

Здравоохранение

FEP
4.7%
IEUS
7.5%

Коммуникационные услуги

FEP
3.6%
IEUS
4.5%

Технологии

FEP
3.2%
IEUS
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с DBEUFEP с VGK
Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOO

Доходность на риск

FEP vs. IEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c IEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPIEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.56

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
0.91

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

0.72

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

2.37

+5.26

FEP vs. IEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа IEUS равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и IEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEP и IEUS

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки IEUS в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и IEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-63.09%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.81%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-18.05%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-44.86%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-44.86%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.45%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-15.46%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.90%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и IEUS

Текущая волатильность для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) составляет 4.08%, в то время как у iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что FEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.46%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

14.11%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

16.43%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

20.86%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

19.92%

+0.26%

Сравнение комиссий FEP и IEUS

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IEUS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и IEUS

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности IEUS в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		2.77%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.19%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FEP and IEUS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEUS has higher volatility (4.46%) compared to FEP (4.08%). In terms of maximum drawdown, FEP dropped -46.05% vs IEUS's -63.09%.

On 10-year performance, FEP leads with 10.81% vs 8.20% for IEUS. On fees, IEUS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FEP has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEP has performed better with a 10.81% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

IEUS has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.77% for FEP.

FEP tracks Defined Europe Index, while IEUS tracks MSCI Europe Small Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FEP and 0.40% for IEUS.

FEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEP и IEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор